Сравнение ENVA с SMIN
ENVA (Enova International, Inc.) is a stock, while SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index. Over the past 10 years, ENVA returned 38.77%/yr vs 9.73%/yr for SMIN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVA и SMIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVA показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции ENVA превзошли акции SMIN по среднегодовой доходности: 38.77% против 9.73% соответственно.
ENVA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 102.88%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 39.68%
- 10 лет*
- 38.77%
SMIN
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- -8.33%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам ENVA и SMIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 20.44% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | 28.03% | 21.12% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -4.03% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
Correlation
The correlation between ENVA and SMIN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVA vs. SMIN — Ранг доходности на риск
ENVA
SMIN
Сравнение ENVA c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVA | SMIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.93 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -0.39 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | -0.87 | +11.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVA и SMIN
Максимальная просадка ENVA за все время составила -84.26%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и SMIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVA | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.26% | -60.50% | -23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -24.54% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.01% | -27.58% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -27.58% | -15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.57% | -60.50% | -17.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -16.07% | +15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -14.62% | -17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 11.01% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVA и SMIN
Enova International, Inc. (ENVA) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ENVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVA | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 4.86% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.77% | 15.58% | +13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.58% | 18.67% | +19.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 18.88% | +21.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.25% | 22.83% | +26.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVA и SMIN
ENVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.10% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
ENVA and SMIN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVA has higher volatility (11.26%) compared to SMIN (4.86%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -84.26% vs SMIN's -60.50%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVA и SMIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор