PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENVA с MEDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENVA с MEDP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ENVA (Enova International, Inc.) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. ENVA operates in Credit Services (Financial Services), while MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, ENVA returned 35.80%/yr vs 21.82%/yr for MEDP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENVA и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enova International, Inc. (ENVA) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENVA показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -18.47%.

ENVA

1 день
0.57%
1 месяц
-3.48%
С начала года
7.39%
6 месяцев
24.70%
1 год
74.87%
3 года*
49.29%
5 лет*
35.80%
10 лет*
36.51%

MEDP

1 день
0.80%
1 месяц
8.00%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-16.62%
1 год
54.44%
3 года*
30.12%
5 лет*
21.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENVA и MEDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENVA
Enova International, Inc.		7.39%63.95%73.19%44.28%-6.32%65.36%2.95%23.64%28.03%21.12%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		-18.47%69.05%8.38%44.31%-2.40%56.35%65.60%58.81%45.97%0.53%

Correlation

The correlation between ENVA and MEDP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2016 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENVA:

$4.45B

MEDP:

$13.26B

EPS

ENVA:

$12.29

MEDP:

$15.63

Коэффициент P/E

ENVA:

13.73

MEDP:

29.29

Коэффициент PEG

ENVA:

0.74

MEDP:

0.88

Коэффициент P/S

ENVA:

1.37

MEDP:

5.04

Коэффициент P/B

ENVA:

3.17

MEDP:

22.17

Общая выручка (12 мес.)

ENVA:

$3.28B

MEDP:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENVA:

$1.23B

MEDP:

$778.59M

EBITDA (12 мес.)

ENVA:

$456.13M

MEDP:

$572.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enova International, Inc.

Medpace Holdings, Inc.

Часто сравнивают с ENVA:
ENVA с SPFIENVA с WMENVA с RSGENVA с OMFENVA с DKSENVA с BRK-BENVA с CORT
Часто сравнивают с MEDP:
MEDP с ATECMEDP с MOHMEDP с RACEMEDP с INMDMEDP с PENMEDP с AAPLMEDP с CPRX

Доходность на риск

ENVA vs. MEDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENVA
Ранг доходности на риск ENVA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MEDP
Ранг доходности на риск MEDP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENVA c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENVAMEDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.79

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.86

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.49

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

3.38

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENVA vs. MEDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENVA на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа MEDP равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVA и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENVAMEDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.79

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.43

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.67

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ENVA и MEDP

Максимальная просадка ENVA за все время составила -81.56%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и MEDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENVAMEDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.56%

-42.87%

-38.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-36.61%

+11.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.01%

-39.38%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-42.87%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-26.22%

+22.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.61%

-12.91%

-16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

16.16%

-6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ENVA и MEDP

Enova International, Inc. (ENVA) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ENVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENVAMEDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

6.61%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.13%

37.78%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.07%

69.11%

-31.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.29%

51.61%

-11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.25%

49.80%

-0.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVA и MEDP

Ни ENVA, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENVA и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20222023202420252026
875.14M
706.60M
(ENVA) Общая выручка
(MEDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENVA и MEDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enova International, Inc. и Medpace Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
27.8%
Активы портфеля
ENVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

ENVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

ENVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

Часто задаваемые вопросы

ENVA and MEDP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENVA has higher volatility (10.31%) compared to MEDP (6.61%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -81.56% vs MEDP's -42.87%.

ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENVA и MEDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор