Сравнение ENVA с IPKW
ENVA (Enova International, Inc.) is a stock, while IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) is Global Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Over the past 10 years, ENVA returned 35.93%/yr vs 11.44%/yr for IPKW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVA и IPKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVA показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у IPKW с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции ENVA превзошли акции IPKW по среднегодовой доходности: 35.93% против 11.44% соответственно.
ENVA
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 17.36%
- 1 год
- 69.06%
- 3 года*
- 48.21%
- 5 лет*
- 34.17%
- 10 лет*
- 35.93%
IPKW
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам ENVA и IPKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 1.08% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | 28.03% | 21.12% |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 6.08% | 45.50% | 10.56% | 15.12% | -12.81% | 11.41% | 16.18% | 20.26% | -21.59% | 34.21% |
Correlation
The correlation between ENVA and IPKW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.42 |
The correlation between ENVA and IPKW shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVA vs. IPKW — Ранг доходности на риск
ENVA
IPKW
Сравнение ENVA c IPKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENVA | IPKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.87 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 9.91 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENVA | IPKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.54 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ENVA и IPKW
Максимальная просадка ENVA за все время составила -81.56%, что больше максимальной просадки IPKW в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и IPKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVA | IPKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.56% | -47.24% | -34.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -9.14% | -15.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.01% | -17.77% | -19.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -33.18% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.57% | -47.24% | -30.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -2.45% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.63% | -9.00% | -20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 2.64% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVA и IPKW
Enova International, Inc. (ENVA) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что ENVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVA | IPKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 4.37% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 11.86% | +15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.72% | 14.31% | +23.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 17.01% | +23.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.30% | 17.91% | +31.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVA и IPKW
ENVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.52% | 3.55% | 4.12% | 2.66% | 3.77% | 7.37% | 1.45% | 2.41% | 2.61% | 0.93% | 2.82% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
ENVA and IPKW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVA has higher volatility (9.43%) compared to IPKW (4.37%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -81.56% vs IPKW's -47.24%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVA и IPKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор