PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENVA с FN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENVA с FN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENVA (Enova International, Inc.) and FN (Fabrinet) are both stocks. ENVA operates in Credit Services (Financial Services), while FN operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, ENVA returned 38.77%/yr vs 32.67%/yr for FN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENVA и FN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enova International, Inc. (ENVA) и Fabrinet (FN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENVA показывает доходность 20.44%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 34.21%. За последние 10 лет акции ENVA превзошли акции FN по среднегодовой доходности: 38.77% против 32.67% соответственно.

ENVA

1 день
-0.14%
1 месяц
15.98%
С начала года
20.44%
6 месяцев
16.35%
1 год
99.53%
3 года*
53.36%
5 лет*
39.68%
10 лет*
38.77%

FN

1 день
4.94%
1 месяц
-12.22%
С начала года
34.21%
6 месяцев
29.76%
1 год
137.77%
3 года*
67.62%
5 лет*
45.38%
10 лет*
32.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENVA и FN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENVA
Enova International, Inc.		20.44%63.95%73.19%44.28%-6.32%65.36%2.95%23.64%28.03%21.12%
FN
Fabrinet		34.21%107.06%15.53%48.44%8.23%52.69%19.66%26.37%78.78%-28.78%

Correlation

The correlation between ENVA and FN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

0.33

The correlation between ENVA and FN shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENVA:

$4.99B

FN:

$22.13B

EPS

ENVA:

$12.29

FN:

$11.65

Коэффициент P/E

ENVA:

15.40

FN:

52.46

Коэффициент PEG

ENVA:

0.83

FN:

2.25

Коэффициент P/S

ENVA:

1.53

FN:

5.21

Коэффициент P/B

ENVA:

3.56

FN:

9.60

Общая выручка (12 мес.)

ENVA:

$3.28B

FN:

$4.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENVA:

$1.23B

FN:

$509.75M

EBITDA (12 мес.)

ENVA:

$456.13M

FN:

$422.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enova International, Inc.

Fabrinet

Часто сравнивают с ENVA:
ENVA с SPFIENVA с WMENVA с OMFENVA с RSGENVA с DKSENVA с BRK-BENVA с CORT
Часто сравнивают с FN:
FN с CLSFN с JBLFN с NVMIFN с UNHFN с MPWRFN с KEFN с COST

Доходность на риск

ENVA vs. FN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENVA
Ранг доходности на риск ENVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FN
Ранг доходности на риск FN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENVA c FN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENVAFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.07

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.41

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

6.22

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

15.46

-5.02

ENVA vs. FN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENVA на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FN равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVA и FN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENVA и FN

Максимальная просадка ENVA за все время составила -84.26%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и FN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENVAFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.26%

-70.46%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-22.27%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.01%

-37.47%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-38.70%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.57%

-51.11%

-26.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-18.15%

+18.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.82%

-22.58%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

8.95%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ENVA и FN

Текущая волатильность для Enova International, Inc. (ENVA) составляет 11.26%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 24.63%. Это указывает на то, что ENVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENVAFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

24.63%

-13.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.77%

56.18%

-27.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.58%

67.07%

-28.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.33%

53.67%

-13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.25%

48.29%

+0.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVA и FN

Ни ENVA, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENVA и FN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
875.14M
1.21B
(ENVA) Общая выручка
(FN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENVA и FN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enova International, Inc. и Fabrinet.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
11.9%
Активы портфеля
ENVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.

ENVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

FN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

ENVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

FN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

ENVA and FN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FN has higher volatility (24.63%) compared to ENVA (11.26%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -84.26% vs FN's -70.46%.

ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENVA и FN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор