PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENVA с EPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENVA с EPR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENVA (Enova International, Inc.) and EPR (EPR Properties) are both stocks. ENVA operates in Credit Services (Financial Services), while EPR operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, ENVA returned 38.77%/yr vs 3.90%/yr for EPR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENVA и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enova International, Inc. (ENVA) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENVA показывает доходность 20.44%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 23.29%. За последние 10 лет акции ENVA превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 38.77% против 3.90% соответственно.

ENVA

1 день
-0.14%
1 месяц
13.51%
С начала года
20.44%
6 месяцев
16.35%
1 год
102.88%
3 года*
53.36%
5 лет*
39.68%
10 лет*
38.77%

EPR

1 день
1.17%
1 месяц
3.94%
С начала года
23.29%
6 месяцев
23.59%
1 год
13.06%
3 года*
17.65%
5 лет*
9.64%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENVA и EPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENVA
Enova International, Inc.		20.44%63.95%73.19%44.28%-6.32%65.36%2.95%23.64%28.03%21.12%
EPR
EPR Properties		23.29%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%3.59%-3.41%

Correlation

The correlation between ENVA and EPR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

0.31

The correlation between ENVA and EPR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENVA:

$4.99B

EPR:

$4.58B

EPS

ENVA:

$12.29

EPR:

$3.55

Коэффициент P/E

ENVA:

15.40

EPR:

16.86

Коэффициент PEG

ENVA:

0.83

EPR:

0.36

Коэффициент P/S

ENVA:

1.53

EPR:

6.54

Коэффициент P/B

ENVA:

3.56

EPR:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

ENVA:

$3.28B

EPR:

$700.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENVA:

$1.23B

EPR:

$568.77M

EBITDA (12 мес.)

ENVA:

$456.13M

EPR:

$582.57M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enova International, Inc.

EPR Properties

Часто сравнивают с ENVA:
ENVA с SPFIENVA с OMFENVA с RSGENVA с WMENVA с DKSENVA с BRK-BENVA с CORT
Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR

Доходность на риск

ENVA vs. EPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENVA
Ранг доходности на риск ENVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENVA c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENVAEPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
0.50

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
0.83

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.10

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

0.58

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

1.15

+9.29

ENVA vs. EPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENVA на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа EPR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVA и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENVA и EPR

Максимальная просадка ENVA за все время составила -84.26%, примерно равная максимальной просадке EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и EPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENVAEPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.26%

-82.02%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-19.51%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.01%

-19.51%

-17.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-35.63%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.57%

-82.02%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.82%

-16.58%

-15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

9.81%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ENVA и EPR

Enova International, Inc. (ENVA) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что ENVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENVAEPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

5.14%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.77%

16.49%

+12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.58%

22.44%

+16.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.33%

26.16%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.25%

42.44%

+6.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVA и EPR

ENVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENVA
Enova International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPR
EPR Properties		5.99%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENVA и EPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
875.14M
181.25M
(ENVA) Общая выручка
(EPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENVA и EPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enova International, Inc. и EPR Properties.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
99.8%
Активы портфеля
ENVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

ENVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.

ENVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

Часто задаваемые вопросы

ENVA and EPR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENVA has higher volatility (11.26%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -84.26% vs EPR's -82.02%.

ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENVA и EPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор