Сравнение ENVA с CRM
ENVA (Enova International, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. ENVA operates in Credit Services (Financial Services), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ENVA returned 38.77%/yr vs 7.60%/yr for CRM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVA и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVA показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции ENVA превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 38.77% против 7.60% соответственно.
ENVA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 102.88%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 39.68%
- 10 лет*
- 38.77%
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам ENVA и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 20.44% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | 28.03% | 21.12% |
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between ENVA and CRM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г. | 0.27 |
The correlation between ENVA and CRM shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENVA:
$4.99B
CRM:
$144.49B
ENVA:
$12.29
CRM:
$8.59
ENVA:
15.40
CRM:
19.31
ENVA:
0.83
CRM:
0.04
ENVA:
1.53
CRM:
3.62
ENVA:
3.56
CRM:
4.22
ENVA:
$3.28B
CRM:
$42.83B
ENVA:
$1.23B
CRM:
$33.25B
ENVA:
$456.13M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVA vs. CRM — Ранг доходности на риск
ENVA
CRM
Сравнение ENVA c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVA | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.84 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -0.95 | +4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | -1.78 | +12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVA и CRM
Максимальная просадка ENVA за все время составила -84.26%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVA | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.26% | -70.50% | -13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -39.36% | +14.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.01% | -54.70% | +17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -58.62% | +15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.57% | -58.62% | -18.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -54.33% | +54.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -16.15% | -15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 20.92% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVA и CRM
Текущая волатильность для Enova International, Inc. (ENVA) составляет 11.26%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что ENVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVA | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 16.76% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.77% | 31.59% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.58% | 38.09% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 37.07% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.25% | 35.38% | +13.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVA и CRM
ENVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% |
ENVA Enova International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVA и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENVA и CRM
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
ENVA and CRM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to ENVA (11.26%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -84.26% vs CRM's -70.50%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVA и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор