PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENSG с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENSG с V

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ENSG (The Ensign Group, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ENSG returned 24.21%/yr vs 16.26%/yr for V. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENSG и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENSG показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции V по среднегодовой доходности: 24.21% против 16.26% соответственно.

ENSG

1 день
0.90%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
-14.84%
1 год
-0.20%
3 года*
17.03%
5 лет*
12.40%
10 лет*
24.21%

V

1 день
0.44%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-7.29%
6 месяцев
-6.26%
1 год
-7.50%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.92%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENSG и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENSG
The Ensign Group, Inc.		-13.46%31.33%18.62%18.89%12.98%15.43%61.43%25.53%75.67%0.78%
V
Visa Inc.		-7.29%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between ENSG and V is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.30

Фундаментальные показатели

EPS

ENSG:

$6.15

V:

$15.24

Коэффициент P/E

ENSG:

24.51

V:

21.25

Коэффициент PEG

ENSG:

1.62

V:

1.30

Коэффициент P/S

ENSG:

1.69

V:

10.98

Общая выручка (12 мес.)

ENSG:

$5.27B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENSG:

$800.38M

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

ENSG:

$590.49M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Ensign Group, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с ENSG:
ENSG с MCKENSG с MNSTENSG с CPRXENSG с HUMENSG с XPELENSG с NHCENSG с UNH
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

ENSG vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENSG
Ранг доходности на риск ENSG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENSG c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENSGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.35

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
-0.36

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.96

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.44

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-0.94

+0.92

ENSG vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENSG на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSG и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENSG и V

Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENSGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-51.90%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.81%

-17.18%

-14.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.81%

-20.38%

-11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.81%

-28.60%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.57%

-36.36%

-19.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.15%

-12.57%

-17.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-8.27%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

8.01%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ENSG и V

The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENSGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

5.54%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.54%

16.52%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.22%

21.83%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

22.82%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.10%

24.46%

+11.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENSG и V

Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности V в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.17%0.14%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.67%
V
Visa Inc.		0.80%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENSG и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.39B
11.23B
(ENSG) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENSG и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Ensign Group, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
21.1%
-79.3%
Активы портфеля
ENSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

ENSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

ENSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

ENSG and V have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENSG has higher volatility (11.03%) compared to V (5.54%). In terms of maximum drawdown, ENSG dropped -55.57% vs V's -51.90%.

ENSG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENSG и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор