Сравнение ENSG с PGR
ENSG (The Ensign Group, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, ENSG returned 24.21%/yr vs 23.78%/yr for PGR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -4.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENSG имеют среднегодовую доходность 24.21%, а акции PGR немного отстают с 23.78%.
ENSG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 24.21%
PGR
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -8.39%
- 1 год
- -19.09%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 23.78%
Сравнение доходности по годам ENSG и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | -13.46% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
PGR The Progressive Corporation | -4.91% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between ENSG and PGR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between ENSG and PGR shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENSG:
$6.15
PGR:
$19.23
ENSG:
24.51
PGR:
10.58
ENSG:
1.62
PGR:
0.08
ENSG:
1.69
PGR:
1.37
ENSG:
$5.27B
PGR:
$87.65B
ENSG:
$800.38M
PGR:
$23.23B
ENSG:
$590.49M
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSG vs. PGR — Ранг доходности на риск
ENSG
PGR
Сравнение ENSG c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENSG | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.87 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.80 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.23 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENSG и PGR
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENSG | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -71.06% | +15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.81% | -24.02% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -30.35% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -30.35% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | -30.35% | -25.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.15% | -25.56% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -14.54% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 15.84% | -6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и PGR
The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENSG | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 7.53% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 16.52% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 22.51% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 24.56% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 24.48% | +11.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и PGR
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности PGR в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
PGR The Progressive Corporation | 6.83% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSG и PGR
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
ENSG and PGR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENSG has higher volatility (11.03%) compared to PGR (7.53%). In terms of maximum drawdown, ENSG dropped -55.57% vs PGR's -71.06%.
ENSG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENSG и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор