Сравнение ENSG с KO
ENSG (The Ensign Group, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ENSG returned 24.21%/yr vs 9.46%/yr for KO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 24.21% против 9.46% соответственно.
ENSG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 24.21%
KO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам ENSG и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | -13.46% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
KO The Coca-Cola Company | 17.28% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between ENSG and KO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between ENSG and KO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENSG:
$8.98B
KO:
$349.05B
ENSG:
$6.15
KO:
$3.18
ENSG:
24.51
KO:
25.47
ENSG:
1.62
KO:
3.07
ENSG:
1.69
KO:
7.08
ENSG:
3.79
KO:
10.38
ENSG:
$5.27B
KO:
$49.28B
ENSG:
$800.38M
KO:
$30.43B
ENSG:
$590.49M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSG vs. KO — Ранг доходности на риск
ENSG
KO
Сравнение ENSG c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENSG | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.19 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 4.38 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENSG и KO
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENSG | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -68.23% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.81% | -7.87% | -23.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -16.26% | -15.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -17.27% | -14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | -36.99% | -18.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.15% | -2.58% | -27.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -16.09% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 3.93% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и KO
The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENSG | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 6.89% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 12.85% | +9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 16.80% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 16.20% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 18.25% | +17.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и KO
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности KO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
KO The Coca-Cola Company | 2.57% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSG и KO
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
ENSG and KO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENSG has higher volatility (11.03%) compared to KO (6.89%). In terms of maximum drawdown, ENSG dropped -55.57% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENSG и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор