Сравнение ENSG с CW
ENSG (The Ensign Group, Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ENSG returned 24.21%/yr vs 25.25%/yr for CW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 38.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENSG имеют среднегодовую доходность 24.21%, а акции CW немного впереди с 25.25%.
ENSG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 24.21%
CW
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 38.43%
- 6 месяцев
- 39.42%
- 1 год
- 61.45%
- 3 года*
- 63.27%
- 5 лет*
- 43.89%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение доходности по годам ENSG и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | -13.46% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 38.43% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between ENSG and CW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г. | 0.36 |
The correlation between ENSG and CW shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENSG:
$8.98B
CW:
$28.26B
ENSG:
$6.15
CW:
$13.64
ENSG:
24.51
CW:
55.91
ENSG:
1.62
CW:
3.05
ENSG:
1.69
CW:
7.92
ENSG:
3.79
CW:
10.74
ENSG:
$5.27B
CW:
$3.61B
ENSG:
$800.38M
CW:
$1.34B
ENSG:
$590.49M
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSG vs. CW — Ранг доходности на риск
ENSG
CW
Сравнение ENSG c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENSG | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 4.76 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 13.83 | -13.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENSG и CW
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENSG | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -59.19% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.81% | -12.97% | -18.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -27.21% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -27.21% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | -48.73% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.15% | 0.00% | -30.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -13.89% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 4.46% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и CW
The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENSG | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 10.42% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 25.90% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 33.02% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 27.89% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 30.32% | +5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и CW
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности CW в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.16% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSG и CW
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
ENSG and CW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENSG has higher volatility (11.03%) compared to CW (10.42%). In terms of maximum drawdown, ENSG dropped -55.57% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENSG и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор