Сравнение ENSG с CB
ENSG (The Ensign Group, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, ENSG returned 24.21%/yr vs 12.26%/yr for CB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 24.21% против 12.26% соответственно.
ENSG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 24.21%
CB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам ENSG и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | -13.46% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
CB Chubb Limited | 5.39% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between ENSG and CB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ENSG:
$8.98B
CB:
$129.01B
ENSG:
$6.15
CB:
$28.35
ENSG:
24.51
CB:
11.53
ENSG:
1.62
CB:
0.80
ENSG:
1.69
CB:
2.71
ENSG:
3.79
CB:
1.61
ENSG:
$5.27B
CB:
$48.15B
ENSG:
$800.38M
CB:
$17.01B
ENSG:
$590.49M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSG vs. CB — Ранг доходности на риск
ENSG
CB
Сравнение ENSG c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENSG | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.66 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 3.77 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENSG и CB
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENSG | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -50.99% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.81% | -9.36% | -22.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -14.35% | -17.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -19.26% | -12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | -42.59% | -12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.15% | -4.03% | -26.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -10.68% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 4.11% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и CB
The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENSG | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 5.99% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 12.76% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 17.66% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 20.33% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 23.69% | +12.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и CB
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CB в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENSG and CB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENSG has higher volatility (11.03%) compared to CB (5.99%). In terms of maximum drawdown, ENSG dropped -55.57% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENSG и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор