PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENSG с BRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENSG с BRO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ENSG (The Ensign Group, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, ENSG returned 24.21%/yr vs 13.77%/yr for BRO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENSG и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENSG показывает доходность -13.46%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -25.23%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 24.21% против 13.77% соответственно.

ENSG

1 день
0.90%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
-14.84%
1 год
-0.20%
3 года*
17.03%
5 лет*
12.40%
10 лет*
24.21%

BRO

1 день
-1.18%
1 месяц
5.33%
С начала года
-25.23%
6 месяцев
-27.62%
1 год
-43.90%
3 года*
-2.96%
5 лет*
3.10%
10 лет*
13.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENSG и BRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENSG
The Ensign Group, Inc.		-13.46%31.33%18.62%18.89%12.98%15.43%61.43%25.53%75.67%0.78%
BRO
Brown & Brown, Inc.		-25.23%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%

Correlation

The correlation between ENSG and BRO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

0.33

Over the past year, the correlation between ENSG and BRO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

ENSG:

$6.15

BRO:

$4.76

Коэффициент P/E

ENSG:

24.51

BRO:

12.44

Коэффициент PEG

ENSG:

1.62

BRO:

0.91

Коэффициент P/S

ENSG:

1.69

BRO:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

ENSG:

$5.27B

BRO:

$6.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENSG:

$800.38M

BRO:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

ENSG:

$590.49M

BRO:

$1.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Ensign Group, Inc.

Brown & Brown, Inc.

Часто сравнивают с ENSG:
ENSG с MCKENSG с MNSTENSG с CPRXENSG с HUMENSG с XPELENSG с NHCENSG с UNH
Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с AONBRO с ALBBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с EXPD

Доходность на риск

ENSG vs. BRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENSG
Ранг доходности на риск ENSG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENSG c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENSGBRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-1.55

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
-2.26

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.71

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.87

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-1.45

+1.43

ENSG vs. BRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENSG на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа BRO равного -1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSG и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENSG и BRO

Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, примерно равная максимальной просадке BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и BRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENSGBROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-55.85%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.81%

-50.55%

+18.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.81%

-55.85%

+24.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.81%

-55.85%

+24.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.57%

-55.85%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.15%

-51.87%

+21.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-13.54%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

30.26%

-20.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ENSG и BRO

The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENSGBROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

8.51%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.54%

21.83%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.22%

28.43%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

24.83%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.10%

23.71%

+12.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENSG и BRO

Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BRO в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.09%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.17%0.14%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENSG и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B20222023202420252026
1.39B
1.90B
(ENSG) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENSG и BRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Ensign Group, Inc. и Brown & Brown, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
21.1%
52.3%
Активы портфеля
ENSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

ENSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ENSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

ENSG and BRO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENSG has higher volatility (11.03%) compared to BRO (8.51%). In terms of maximum drawdown, ENSG dropped -55.57% vs BRO's -55.85%.

ENSG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENSG и BRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор