Сравнение ENSG с AMZN
ENSG (The Ensign Group, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ENSG returned 24.21%/yr vs 21.42%/yr for AMZN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 24.21% против 21.42% соответственно.
ENSG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 24.21%
AMZN
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 21.42%
Сравнение доходности по годам ENSG и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | -13.46% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.59% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between ENSG and AMZN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between ENSG and AMZN shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENSG:
$8.98B
AMZN:
$2.68T
ENSG:
$6.15
AMZN:
$8.37
ENSG:
24.51
AMZN:
29.39
ENSG:
1.62
AMZN:
0.71
ENSG:
1.69
AMZN:
3.59
ENSG:
3.79
AMZN:
6.05
ENSG:
$5.27B
AMZN:
$742.78B
ENSG:
$800.38M
AMZN:
$348.59B
ENSG:
$590.49M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSG vs. AMZN — Ранг доходности на риск
ENSG
AMZN
Сравнение ENSG c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENSG | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.74 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 1.74 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENSG и AMZN
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENSG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -94.40% | +38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.81% | -21.74% | -10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -30.88% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -56.15% | +24.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | -56.15% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.15% | -10.53% | -19.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -28.18% | +15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 9.23% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и AMZN
The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENSG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 8.70% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 20.94% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 30.34% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 35.57% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 32.51% | +3.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и AMZN
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSG и AMZN
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
ENSG and AMZN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENSG has higher volatility (11.03%) compared to AMZN (8.70%). In terms of maximum drawdown, ENSG dropped -55.57% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENSG и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор