Сравнение ENS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EnerSys (ENS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ENS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENS EnerSys | 21.40% | 60.28% | -7.57% | 37.90% | -5.64% | -4.04% | 12.19% | -2.57% | 12.46% | -9.97% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ENS показывает доходность 21.40%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ENS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.38% против 14.06% соответственно.
ENS
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- 21.40%
- 6 месяцев
- 55.13%
- 1 год
- 93.97%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 13.38%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENS vs. SPY — Ранг доходности на риск
ENS
SPY
Сравнение ENS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnerSys (ENS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 0.96 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.49 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.53 | +3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 7.27 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 0.96 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ENS и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENS и SPY
Дивидендная доходность ENS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENS EnerSys | 0.58% | 0.68% | 1.01% | 0.79% | 0.95% | 0.89% | 0.84% | 0.94% | 0.90% | 1.01% | 0.90% | 1.25% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ENS и SPY
Максимальная просадка ENS за все время составила -83.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.95% | -55.19% | -28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.08% | -12.05% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.77% | -24.50% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.27% | -33.72% | -22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -5.53% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.14% | -9.09% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 2.54% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENS и SPY
EnerSys (ENS) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 5.35% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 9.50% | +18.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.30% | 19.06% | +21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.80% | 17.06% | +16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 17.92% | +18.46% |