Сравнение ENPH с XYZ
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and XYZ (Block, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ENPH in Solar, XYZ in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ENPH returned 35.80%/yr vs 23.34%/yr for XYZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и XYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 23.12%, что значительно выше, чем у XYZ с доходностью 21.82%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции XYZ по среднегодовой доходности: 35.80% против 23.34% соответственно.
ENPH
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -24.52%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 23.12%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -39.42%
- 5 лет*
- -26.16%
- 10 лет*
- 35.80%
- Всё время*
- 12.31%
XYZ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- 20.23%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -20.97%
- 10 лет*
- 23.34%
- Всё время*
- 20.14%
Сравнение доходности по годам ENPH и XYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 23.12% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
XYZ Block, Inc | 21.82% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
Correlation
The correlation between ENPH and XYZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
ENPH:
$5.20B
XYZ:
$47.19B
ENPH:
$0.92
XYZ:
$1.31
ENPH:
42.86
XYZ:
60.43
ENPH:
0.98
XYZ:
0.01
ENPH:
3.74
XYZ:
1.99
ENPH:
4.70
XYZ:
2.18
ENPH:
$1.40B
XYZ:
$24.48B
ENPH:
$619.16M
XYZ:
$11.01B
ENPH:
$189.48M
XYZ:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. XYZ — Ранг доходности на риск
ENPH
XYZ
Сравнение ENPH c XYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENPH | XYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.23 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 0.52 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENPH и XYZ
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и XYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -86.08% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.44% | -39.48% | -5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.45% | -52.96% | -32.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -86.08% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | -86.08% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.26% | -71.86% | -16.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -41.33% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.47% | 17.24% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и XYZ
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Block, Inc (XYZ) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 9.94% | +11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.37% | 36.43% | +32.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.92% | 46.70% | +37.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.62% | 60.06% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.38% | 56.72% | +21.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и XYZ
Ни ENPH, ни XYZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и XYZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENPH и XYZ
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
Часто задаваемые вопросы
ENPH and XYZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (21.42%) compared to XYZ (9.94%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs XYZ's -86.08%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и XYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор