Сравнение ENPH с WRB
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. ENPH operates in Solar (Technology), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, ENPH returned 39.19%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 70.33%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 39.19% против 17.92% соответственно.
ENPH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 70.33%
- 6 месяцев
- 69.64%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- 39.19%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам ENPH и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 70.33% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between ENPH and WRB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | 0.13 |
The correlation between ENPH and WRB shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENPH:
$0.92
WRB:
$4.45
ENPH:
59.58
WRB:
15.34
ENPH:
1.36
WRB:
0.89
ENPH:
5.20
WRB:
1.86
ENPH:
$1.40B
WRB:
$14.71B
ENPH:
$619.16M
WRB:
$2.91B
ENPH:
$189.48M
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. WRB — Ранг доходности на риск
ENPH
WRB
Сравнение ENPH c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENPH | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.29 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.54 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENPH и WRB
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -69.33% | -26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.13% | -17.62% | -25.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.23% | -17.62% | -68.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -26.29% | -65.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | -45.35% | -46.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.75% | -11.49% | -72.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.57% | -14.58% | -35.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 9.29% | +14.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и WRB
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 40.41% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.41% | 7.63% | +32.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.31% | 15.08% | +51.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.85% | 21.37% | +65.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.23% | 22.83% | +47.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.26% | 24.56% | +53.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и WRB
ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENPH и WRB
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
ENPH and WRB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (40.41%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs WRB's -69.33%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор