Сравнение ENPH с SMCI
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ENPH in Solar, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, ENPH returned 39.19%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 70.33%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 39.19% против 27.77% соответственно.
ENPH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 70.33%
- 6 месяцев
- 69.64%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- 39.19%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам ENPH и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 70.33% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between ENPH and SMCI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ENPH:
$7.17B
SMCI:
$20.52B
ENPH:
$0.92
SMCI:
$2.70
ENPH:
59.58
SMCI:
11.27
ENPH:
1.36
SMCI:
0.25
ENPH:
5.20
SMCI:
0.60
ENPH:
6.50
SMCI:
2.71
ENPH:
$1.40B
SMCI:
$33.70B
ENPH:
$619.16M
SMCI:
$2.83B
ENPH:
$189.48M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. SMCI — Ранг доходности на риск
ENPH
SMCI
Сравнение ENPH c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENPH | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.45 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.76 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENPH и SMCI
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -84.84% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.13% | -66.18% | +23.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.23% | -84.84% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -84.84% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | -84.84% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.75% | -74.36% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.57% | -31.98% | -18.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 39.34% | -15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и SMCI
Текущая волатильность для Enphase Energy, Inc. (ENPH) составляет 40.41%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что ENPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.41% | 44.32% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.31% | 76.32% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.85% | 85.20% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.23% | 86.53% | -16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.26% | 71.19% | +7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и SMCI
Ни ENPH, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENPH и SMCI
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
ENPH and SMCI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to ENPH (40.41%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs SMCI's -84.84%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор