Сравнение ENPH с PANW
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ENPH in Solar, PANW in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ENPH returned 35.80%/yr vs 32.08%/yr for PANW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 23.12%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 89.28%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 35.80% против 32.08% соответственно.
ENPH
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -24.52%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 23.12%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -39.42%
- 5 лет*
- -26.16%
- 10 лет*
- 35.80%
- Всё время*
- 12.31%
PANW
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 21.16%
- 6 месяцев
- 85.79%
- С начала года
- 89.28%
- 1 год
- 78.09%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 39.80%
- 10 лет*
- 32.08%
- Всё время*
- 29.66%
Сравнение доходности по годам ENPH и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 23.12% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 89.28% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between ENPH and PANW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.26 |
The correlation between ENPH and PANW shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENPH:
$5.20B
PANW:
$237.62B
ENPH:
$0.92
PANW:
$1.17
ENPH:
42.86
PANW:
297.34
ENPH:
0.98
PANW:
0.02
ENPH:
3.74
PANW:
23.63
ENPH:
4.70
PANW:
9.38
ENPH:
$1.40B
PANW:
$10.61B
ENPH:
$619.16M
PANW:
$7.63B
ENPH:
$189.48M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. PANW — Ранг доходности на риск
ENPH
PANW
Сравнение ENPH c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENPH | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.18 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 4.95 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENPH и PANW
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -47.98% | -47.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.44% | -36.01% | -9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.45% | -36.01% | -49.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -36.01% | -56.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | -47.98% | -44.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.26% | -2.79% | -85.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -14.61% | -36.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.47% | 15.83% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и PANW
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 16.86% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.37% | 35.54% | +33.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.92% | 41.49% | +42.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.62% | 42.35% | +28.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.38% | 38.89% | +39.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и PANW
Ни ENPH, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENPH и PANW
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
ENPH and PANW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (21.42%) compared to PANW (16.86%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор