PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENPH с PANW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENPH с PANW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENPH (Enphase Energy, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ENPH in Solar, PANW in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ENPH returned 40.45%/yr vs 28.21%/yr for PANW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENPH и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность 113.39%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью 51.60%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 40.45% против 28.21% соответственно.

ENPH

1 день
-0.91%
1 месяц
89.87%
С начала года
113.39%
6 месяцев
122.33%
1 год
58.46%
3 года*
-27.93%
5 лет*
-12.68%
10 лет*
40.45%

PANW

1 день
-0.42%
1 месяц
51.78%
С начала года
51.60%
6 месяцев
42.71%
1 год
43.89%
3 года*
35.04%
5 лет*
36.21%
10 лет*
28.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENPH и PANW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENPH
Enphase Energy, Inc.		113.39%-53.33%-48.02%-50.13%44.83%4.26%571.53%452.43%96.27%138.61%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		51.60%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%

Correlation

The correlation between ENPH and PANW is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г.

0.26

Over the past year, the correlation between ENPH and PANW has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$8.98B

PANW:

$207.76B

EPS

ENPH:

$0.92

PANW:

$1.17

Коэффициент P/E

ENPH:

74.64

PANW:

238.15

Коэффициент PEG

ENPH:

1.70

PANW:

0.02

Коэффициент P/S

ENPH:

6.51

PANW:

18.92

Коэффициент P/B

ENPH:

8.15

PANW:

7.51

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.40B

PANW:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$619.16M

PANW:

$7.63B

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$189.48M

PANW:

$1.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enphase Energy, Inc.

Palo Alto Networks, Inc.

Часто сравнивают с ENPH:
ENPH с SEDGENPH с FSLRENPH с RUNENPH с FLNCENPH с QQQENPH с NXTENPH с AI
Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI

Доходность на риск

ENPH vs. PANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPH
Ранг доходности на риск ENPH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENPH c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENPHPANWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.15

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.64

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

2.79

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENPH vs. PANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENPHPANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.15

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.87

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.72

-0.51

Просадки

Сравнение просадок ENPH и PANW

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и PANW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENPHPANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.97%

-47.98%

-47.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.13%

-36.01%

-7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.23%

-36.01%

-50.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.23%

-36.01%

-56.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.23%

-47.98%

-44.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.65%

-7.07%

-72.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.53%

-14.69%

-35.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.79%

15.80%

+7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и PANW

Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 32.51% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENPHPANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.51%

16.96%

+15.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.14%

31.66%

+30.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.42%

38.38%

+46.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.64%

41.63%

+28.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.13%

38.57%

+39.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и PANW

Ни ENPH, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
282.90M
3.00B
(ENPH) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENPH и PANW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enphase Energy, Inc. и Palo Alto Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
35.5%
67.6%
Активы портфеля
ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

Часто задаваемые вопросы

ENPH and PANW have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPH has higher volatility (32.51%) compared to PANW (16.96%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs PANW's -47.98%.

PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENPH и PANW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор