PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENPH с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENPH с LMT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ENPH (Enphase Energy, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. ENPH operates in Solar (Technology), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ENPH returned 35.80%/yr vs 9.94%/yr for LMT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENPH и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность 23.12%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 35.80% против 9.94% соответственно.

ENPH

1 день
-5.08%
1 месяц
-24.52%
6 месяцев
12.81%
С начала года
23.12%
1 год
-0.30%
3 года*
-39.42%
5 лет*
-26.16%
10 лет*
35.80%
Всё время*
12.31%

LMT

1 день
0.15%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
-11.48%
С начала года
6.60%
1 год
12.79%
3 года*
6.69%
5 лет*
8.89%
10 лет*
9.94%
Всё время*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENPH и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENPH
Enphase Energy, Inc.		23.12%-53.33%-48.02%-50.13%44.83%4.26%571.53%452.43%96.27%138.61%
LMT
Lockheed Martin Corporation		6.60%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%

Correlation

The correlation between ENPH and LMT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

0.11

The correlation between ENPH and LMT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$5.20B

LMT:

$117.48B

EPS

ENPH:

$0.92

LMT:

$20.67

Коэффициент P/E

ENPH:

42.86

LMT:

24.66

Коэффициент P/S

ENPH:

3.74

LMT:

1.57

Коэффициент P/B

ENPH:

4.70

LMT:

15.72

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.40B

LMT:

$75.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$619.16M

LMT:

$7.37B

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$189.48M

LMT:

$8.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enphase Energy, Inc.

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с ENPH:
ENPH с SEDGENPH с FSLRENPH с RUNENPH с FLNCENPH с NXTENPH с QQQENPH с AI
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

ENPH vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPH
Ранг доходности на риск ENPH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENPH c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENPHLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.47

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
0.80

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.48

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

1.03

-1.04

ENPH vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENPH и LMT

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и LMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENPHLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.97%

-79.29%

-16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.44%

-26.87%

-18.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.45%

-31.79%

-53.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.23%

-31.79%

-60.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.23%

-36.67%

-55.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.26%

-24.21%

-64.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.81%

-26.82%

-23.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.47%

12.52%

+10.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и LMT

Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENPHLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.42%

9.48%

+11.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.37%

19.58%

+49.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.92%

27.25%

+56.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.62%

23.30%

+47.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.38%

23.94%

+54.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и LMT

ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.68%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
282.90M
18.02B
(ENPH) Общая выручка
(LMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENPH и LMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enphase Energy, Inc. и Lockheed Martin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
35.5%
11.5%
Активы портфеля
ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

ENPH and LMT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPH has higher volatility (21.42%) compared to LMT (9.48%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs LMT's -79.29%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENPH и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор