Сравнение ENPH с LMT
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. ENPH operates in Solar (Technology), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ENPH returned 40.45%/yr vs 10.94%/yr for LMT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 113.39%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 40.45% против 10.94% соответственно.
ENPH
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 89.87%
- С начала года
- 113.39%
- 6 месяцев
- 122.33%
- 1 год
- 58.46%
- 3 года*
- -27.93%
- 5 лет*
- -12.68%
- 10 лет*
- 40.45%
LMT
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам ENPH и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 113.39% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 8.59% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between ENPH and LMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2012 г. | 0.11 |
The correlation between ENPH and LMT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENPH:
$8.98B
LMT:
$119.95B
ENPH:
$0.92
LMT:
$20.61
ENPH:
74.64
LMT:
25.18
ENPH:
6.51
LMT:
1.61
ENPH:
8.15
LMT:
16.02
ENPH:
$1.40B
LMT:
$75.12B
ENPH:
$619.16M
LMT:
$7.37B
ENPH:
$189.48M
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. LMT — Ранг доходности на риск
ENPH
LMT
Сравнение ENPH c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENPH | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.42 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 1.02 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENPH | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.40 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.38 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.38 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ENPH и LMT
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -79.29% | -16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.13% | -25.15% | -17.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.23% | -31.79% | -54.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -31.79% | -60.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | -36.67% | -55.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.65% | -22.79% | -56.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.53% | -26.84% | -23.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.79% | 10.32% | +13.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и LMT
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 32.51% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.51% | 5.29% | +27.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.14% | 19.59% | +42.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.42% | 26.57% | +57.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.64% | 22.88% | +46.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.13% | 23.70% | +54.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и LMT
ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.63% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENPH и LMT
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
ENPH and LMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (32.51%) compared to LMT (5.29%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs LMT's -79.29%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор