PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENPH с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENPH и LLY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ENPH с LLY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или LLY.

Доходность

Сравнение доходности ENPH и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-1.01

LLY:

-0.23

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.70

LLY:

-0.04

Коэф-т Омега

ENPH:

0.79

LLY:

0.99

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.77

LLY:

-0.32

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.56

LLY:

-0.59

Индекс Язвы

ENPH:

43.61%

LLY:

13.61%

Дневная вол-ть

ENPH:

67.69%

LLY:

38.49%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

ENPH:

-87.68%

LLY:

-22.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$5.43B

LLY:

$662.23B

EPS

ENPH:

$1.15

LLY:

$12.54

Коэффициент P/E

ENPH:

35.99

LLY:

58.83

Коэффициент PEG

ENPH:

0.47

LLY:

1.13

Коэффициент P/S

ENPH:

3.82

LLY:

13.51

Коэффициент P/B

ENPH:

6.35

LLY:

42.01

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.42B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$681.87M

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$268.47M

LLY:

$16.27B

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции ENPH уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 15.53% против 27.48% соответственно.

ENPH

С начала года

-39.74%

1 месяц

-7.09%

6 месяцев

-41.99%

1 год

-67.64%

3 года

-39.42%

5 лет

-6.59%

10 лет

15.53%

LLY

С начала года

-4.09%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-6.90%

1 год

-9.46%

3 года

34.17%

5 лет

38.59%

10 лет

27.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enphase Energy, Inc.

Eli Lilly and Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и LLY

ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.76%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок ENPH и LLY

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и LLY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и LLY

Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 29.25% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 16.63%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
356.08M
12.73B
(ENPH) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENPH и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enphase Energy, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
47.3%
82.5%
(ENPH) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.24M при выручке в 356.08M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.92M при выручке в 356.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 356.08M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.