PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENPH с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENPH с LLY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или LLY.

Корреляция

Корреляция между ENPH и LLY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ENPH и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
538.01%
2,849.89%
ENPH
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.91

LLY:

0.54

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.38

LLY:

1.01

Коэф-т Омега

ENPH:

0.84

LLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.68

LLY:

0.79

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.53

LLY:

1.61

Индекс Язвы

ENPH:

38.50%

LLY:

12.05%

Дневная вол-ть

ENPH:

64.18%

LLY:

36.25%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

ENPH:

-86.06%

LLY:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$6.00B

LLY:

$772.03B

EPS

ENPH:

$1.09

LLY:

$11.69

Коэффициент P/E

ENPH:

41.97

LLY:

73.54

Коэффициент PEG

ENPH:

0.59

LLY:

1.31

Коэффициент P/S

ENPH:

4.22

LLY:

17.14

Коэффициент P/B

ENPH:

7.40

LLY:

52.48

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.42B

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$678.42M

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$221.08M

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -31.81%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции ENPH уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 13.53% против 31.14% соответственно.

ENPH

С начала года

-31.81%

1 месяц

-22.14%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-56.57%

5 лет

4.43%

10 лет

13.53%

LLY

С начала года

14.78%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-0.58%

1 год

22.82%

5 лет

42.11%

10 лет

31.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ENPH, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENPH: -0.91
LLY: 0.54
Коэффициент Сортино ENPH, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENPH: -1.38
LLY: 1.01
Коэффициент Омега ENPH, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENPH: 0.84
LLY: 1.13
Коэффициент Кальмара ENPH, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENPH: -0.68
LLY: 0.79
Коэффициент Мартина ENPH, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENPH: -1.53
LLY: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
0.54
ENPH
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и LLY

ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок ENPH и LLY

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.06%
-7.55%
ENPH
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и LLY

Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 27.08% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 18.64%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.08%
18.64%
ENPH
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию