PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENPH с JD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENPH и JD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ENPH и JD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и JD.com, Inc. (JD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.33%
32.25%
ENPH
JD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.72

JD:

0.66

Коэф-т Сортино

ENPH:

-0.90

JD:

1.41

Коэф-т Омега

ENPH:

0.90

JD:

1.16

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.55

JD:

0.45

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.77

JD:

1.98

Индекс Язвы

ENPH:

25.71%

JD:

18.07%

Дневная вол-ть

ENPH:

63.54%

JD:

54.06%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

JD:

-79.14%

Текущая просадка

ENPH:

-78.27%

JD:

-63.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$9.92B

JD:

$58.94B

EPS

ENPH:

$0.46

JD:

$3.09

Цена/прибыль

ENPH:

159.57

JD:

12.06

PEG коэффициент

ENPH:

1.34

JD:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.25B

JD:

$1.10T

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$570.59M

JD:

$159.13B

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$142.71M

JD:

$53.31B

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -44.76%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции JD по среднегодовой доходности: 17.33% против 4.73% соответственно.


ENPH

С начала года

-44.76%

1 месяц

10.12%

6 месяцев

-32.42%

1 год

-45.52%

5 лет

22.05%

10 лет

17.33%

JD

С начала года

29.72%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

32.25%

1 год

35.84%

5 лет

1.46%

10 лет

4.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENPH c JD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENPH, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.720.66
Коэффициент Сортино ENPH, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.901.41
Коэффициент Омега ENPH, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.16
Коэффициент Кальмара ENPH, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.550.45
Коэффициент Мартина ENPH, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.761.98
ENPH
JD

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа JD равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и JD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.72
0.66
ENPH
JD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и JD

ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.


TTM20232022
ENPH
Enphase Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%
JD
JD.com, Inc.
2.03%2.08%2.21%

Просадки

Сравнение просадок ENPH и JD

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки JD в -79.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и JD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-78.27%
-63.54%
ENPH
JD

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и JD

Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 18.57% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 14.99%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.57%
14.99%
ENPH
JD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и JD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab