Сравнение ENPH с JD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ENPH с JD

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и JD.com, Inc. (JD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или JD.

Корреляция

Корреляция между ENPH и JD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ENPH и JD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и JD.com, Inc. (JD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.82

JD:

1.62

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.12

JD:

2.51

Коэф-т Омега

ENPH:

0.87

JD:

1.30

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.60

JD:

1.11

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.60

JD:

4.92

Индекс Язвы

ENPH:

30.75%

JD:

17.81%

Дневная вол-ть

ENPH:

60.18%

JD:

54.37%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

JD:

-79.14%

Текущая просадка

ENPH:

-80.70%

JD:

-57.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$8.59B

JD:

$66.96B

EPS

ENPH:

$0.75

JD:

$3.09

Цена/прибыль

ENPH:

86.47

JD:

13.73

PEG коэффициент

ENPH:

0.48

JD:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.33B

JD:

$843.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$622.23M

JD:

$119.78B

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$199.99M

JD:

$41.43B

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 22.35%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции JD по среднегодовой доходности: 16.80% против 5.14% соответственно.

ENPH

С начала года

-5.58%

1 месяц

6.33%

6 месяцев

-47.28%

1 год

-47.46%

5 лет

1.88%

10 лет

16.80%

С начала года

22.35%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

58.11%

1 год

81.98%

5 лет

2.33%

10 лет

5.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и JD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c JD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENPH

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа JD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и JD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и JD

ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

	TTM	2024	2023	2022
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JD JD.com, Inc.	1.74%	2.13%	2.08%	2.21%

Просадки

Сравнение просадок ENPH и JD

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки JD в -79.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и JD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и JD

Текущая волатильность для Enphase Energy, Inc. (ENPH) составляет 11.26%, в то время как у JD.com, Inc. (JD) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что ENPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и JD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ENPH с JD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ENPH и JD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и JD

ENPH

JD

Сравнение ENPH c JD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и JD

Просадки

Сравнение просадок ENPH и JD

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и JD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и JD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество