Сравнение ENPH с JD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ENPH с JD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и JD.com, Inc. (JD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или JD.

Корреляция

Корреляция между ENPH и JD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ENPH и JD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и JD.com, Inc. (JD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.85

JD:

0.73

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.21

JD:

1.44

Коэф-т Омега

ENPH:

0.86

JD:

1.17

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.61

JD:

0.52

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.45

JD:

2.13

Индекс Язвы

ENPH:

35.73%

JD:

18.20%

Дневная вол-ть

ENPH:

60.69%

JD:

53.36%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

JD:

-79.14%

Текущая просадка

ENPH:

-82.96%

JD:

-63.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$7.59B

JD:

$60.40B

EPS

ENPH:

$0.75

JD:

$3.70

Цена/прибыль

ENPH:

76.36

JD:

9.95

PEG коэффициент

ENPH:

0.41

JD:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.07B

JD:

$898.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$510.18M

JD:

$107.27B

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$189.15M

JD:

$40.00B

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -16.61%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции JD по среднегодовой доходности: 15.78% против 2.42% соответственно.

ENPH

С начала года

-16.61%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-45.95%

1 год

-52.58%

5 лет

14.86%

10 лет

15.78%

С начала года

6.17%

1 месяц

-15.88%

6 месяцев

-21.63%

1 год

40.93%

5 лет

-0.28%

10 лет

2.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и JD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c JD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ENPH: -0.85

JD: 0.73

Коэффициент Сортино

ENPH: -1.21

JD: 1.44

Коэффициент Омега

ENPH: 0.86

JD: 1.17

Коэффициент Кальмара

ENPH: -0.61

JD: 0.52

Коэффициент Мартина

ENPH: -1.45

JD: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа JD равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и JD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и JD

Ни ENPH, ни JD не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JD JD.com, Inc.	0.00%	2.13%	2.08%	2.21%

Просадки

Сравнение просадок ENPH и JD

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки JD в -79.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и JD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и JD

Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и JD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ENPH с JD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ENPH и JD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и JD

ENPH

JD

Сравнение ENPH c JD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и JD

Просадки

Сравнение просадок ENPH и JD

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и JD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и JD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество