PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENPH с JD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENPH с JD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и JD.com, Inc. (JD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или JD.

Корреляция

Корреляция между ENPH и JD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ENPH и JD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и JD.com, Inc. (JD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
440.14%
71.15%
ENPH
JD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.91

JD:

0.40

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.38

JD:

1.02

Коэф-т Омега

ENPH:

0.84

JD:

1.12

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.68

JD:

0.29

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.53

JD:

1.13

Индекс Язвы

ENPH:

38.50%

JD:

19.06%

Дневная вол-ть

ENPH:

64.18%

JD:

54.09%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

JD:

-79.14%

Текущая просадка

ENPH:

-86.06%

JD:

-66.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$6.00B

JD:

$46.42B

EPS

ENPH:

$1.09

JD:

$3.67

Коэффициент P/E

ENPH:

41.97

JD:

8.85

Коэффициент PEG

ENPH:

0.59

JD:

1.27

Коэффициент P/S

ENPH:

4.22

JD:

0.04

Коэффициент P/B

ENPH:

7.40

JD:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.42B

JD:

$1.25T

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$678.42M

JD:

$140.27B

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$221.08M

JD:

$51.32B

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -31.81%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции JD по среднегодовой доходности: 13.53% против 0.21% соответственно.

ENPH

С начала года

-31.81%

1 месяц

-22.14%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-56.57%

5 лет

4.43%

10 лет

13.53%

JD

С начала года

-3.46%

1 месяц

-19.89%

6 месяцев

-16.12%

1 год

17.07%

5 лет

-4.52%

10 лет

0.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и JD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c JD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ENPH, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENPH: -0.91
JD: 0.40
Коэффициент Сортино ENPH, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENPH: -1.38
JD: 1.02
Коэффициент Омега ENPH, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENPH: 0.84
JD: 1.12
Коэффициент Кальмара ENPH, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENPH: -0.68
JD: 0.29
Коэффициент Мартина ENPH, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENPH: -1.53
JD: 1.13

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа JD равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и JD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
0.40
ENPH
JD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и JD

ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

TTM202420232022
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
JD
JD.com, Inc.		3.01%2.13%2.08%2.21%

Просадки

Сравнение просадок ENPH и JD

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки JD в -79.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и JD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.06%
-66.53%
ENPH
JD

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и JD

Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 27.08% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.08%
15.43%
ENPH
JD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и JD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию