PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENPH с JD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENPH и JD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ENPH с JD

Последнее обновление 21 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и JD.com, Inc. (JD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или JD.

Доходность

Сравнение доходности ENPH и JD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и JD.com, Inc. (JD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.95

JD:

0.24

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.65

JD:

0.72

Коэф-т Омега

ENPH:

0.79

JD:

1.08

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.78

JD:

0.14

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.65

JD:

0.59

Индекс Язвы

ENPH:

42.60%

JD:

17.91%

Дневная вол-ть

ENPH:

71.50%

JD:

52.96%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

JD:

-79.14%

Текущая просадка

ENPH:

-89.33%

JD:

-67.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$6.03B

JD:

$46.85B

EPS

ENPH:

$0.83

JD:

$4.11

Коэффициент P/E

ENPH:

42.07

JD:

7.91

Коэффициент PEG

ENPH:

0.55

JD:

1.27

Коэффициент P/S

ENPH:

4.23

JD:

0.04

Коэффициент P/B

ENPH:

7.43

JD:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.42B

JD:

$1.20T

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$681.87M

JD:

$155.12B

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$268.47M

JD:

$54.27B

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -47.80%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью -6.70%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции JD по среднегодовой доходности: 14.99% против -0.01% соответственно.

ENPH

С начала года

-47.80%

1 месяц

-24.19%

6 месяцев

-49.83%

1 год

-66.98%

3 года

-42.97%

5 лет

-5.16%

10 лет

14.99%

JD

С начала года

-6.70%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-9.24%

1 год

12.79%

3 года

-19.07%

5 лет

-10.03%

10 лет

-0.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enphase Energy, Inc.

JD.com, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и JD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c JD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа JD равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и JD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и JD

ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

TTM202420232022
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
JD
JD.com, Inc.		3.12%2.13%2.08%2.21%

Просадки

Сравнение просадок ENPH и JD

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки JD в -79.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и JD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и JD

Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 38.00% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и JD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B20212022202320242025
356.08M
301.08B
(ENPH) Общая выручка
(JD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENPH и JD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enphase Energy, Inc. и JD.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
47.3%
15.9%
(ENPH) Валовая рентабельность
(JD) Валовая рентабельность
ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.24M при выручке в 356.08M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

JD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.85B при выручке в 301.08B, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.92M при выручке в 356.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

JD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.53B при выручке в 301.08B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 356.08M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

JD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.89B при выручке в 301.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.