Сравнение ENPH с CELH
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. ENPH operates in Solar (Technology), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ENPH returned 39.56%/yr vs 42.06%/yr for CELH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 77.47%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -38.78%. За последние 10 лет акции ENPH уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 39.56% против 42.06% соответственно.
ENPH
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 56.05%
- С начала года
- 77.47%
- 6 месяцев
- 82.07%
- 1 год
- 38.13%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- -16.12%
- 10 лет*
- 39.56%
CELH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -38.78%
- 6 месяцев
- -36.79%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 42.06%
Сравнение доходности по годам ENPH и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 77.47% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.78% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between ENPH and CELH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.25 |
The correlation between ENPH and CELH shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENPH:
$7.47B
CELH:
$7.27B
ENPH:
$0.92
CELH:
$0.61
ENPH:
62.08
CELH:
45.73
ENPH:
1.42
CELH:
0.05
ENPH:
5.41
CELH:
2.29
ENPH:
6.78
CELH:
18.26
ENPH:
$1.40B
CELH:
$2.97B
ENPH:
$619.16M
CELH:
$1.47B
ENPH:
$189.48M
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. CELH — Ранг доходности на риск
ENPH
CELH
Сравнение ENPH c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENPH | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.54 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -1.06 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENPH | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.55 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.04 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.64 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ENPH и CELH
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -77.86% | -18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.13% | -57.22% | +14.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.23% | -77.86% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -77.86% | -14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | -77.86% | -14.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.07% | -70.87% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.55% | -27.86% | -22.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.87% | 29.34% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и CELH
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 39.57% по сравнению с Celsius Holdings, Inc. (CELH) с волатильностью 18.92%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.57% | 18.92% | +20.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.33% | 37.51% | +27.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.43% | 56.59% | +29.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.11% | 65.66% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.23% | 68.94% | +9.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и CELH
Ни ENPH, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENPH и CELH
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ENPH and CELH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (39.57%) compared to CELH (18.92%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs CELH's -77.86%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор