Сравнение ENPH с AXON
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. ENPH operates in Solar (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ENPH returned 39.19%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 70.33%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции AXON по среднегодовой доходности: 39.19% против 34.58% соответственно.
ENPH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 70.33%
- 6 месяцев
- 69.64%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- 39.19%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам ENPH и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 70.33% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between ENPH and AXON is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | 0.27 |
The correlation between ENPH and AXON shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENPH:
$7.17B
AXON:
$36.43B
ENPH:
$0.92
AXON:
$2.41
ENPH:
59.58
AXON:
183.64
ENPH:
1.36
AXON:
0.05
ENPH:
5.20
AXON:
12.70
ENPH:
6.50
AXON:
10.31
ENPH:
$1.40B
AXON:
$2.98B
ENPH:
$619.16M
AXON:
$1.77B
ENPH:
$189.48M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. AXON — Ранг доходности на риск
ENPH
AXON
Сравнение ENPH c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENPH | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.87 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.72 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.22 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENPH и AXON
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -91.78% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.13% | -60.28% | +17.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.23% | -60.28% | -25.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -60.28% | -31.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | -60.28% | -31.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.75% | -49.28% | -34.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.57% | -43.60% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 35.34% | -11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и AXON
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 40.41% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 17.73%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.41% | 17.73% | +22.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.31% | 44.20% | +22.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.85% | 55.66% | +31.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.23% | 47.94% | +22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.26% | 49.18% | +29.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и AXON
Ни ENPH, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENPH и AXON
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
ENPH and AXON have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (40.41%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs AXON's -91.78%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор