Сравнение ENPH с AAPL
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ENPH in Solar, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 10 years, ENPH returned 35.80%/yr vs 30.70%/yr for AAPL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 23.12%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 35.80% против 30.70% соответственно.
ENPH
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -24.52%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 23.12%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -39.42%
- 5 лет*
- -26.16%
- 10 лет*
- 35.80%
- Всё время*
- 12.31%
AAPL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 9.59%
- 6 месяцев
- 28.05%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 30.70%
- Всё время*
- 19.46%
Сравнение доходности по годам ENPH и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 23.12% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
AAPL Apple Inc | 20.35% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between ENPH and AAPL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ENPH:
$5.20B
AAPL:
$4.80T
ENPH:
$0.92
AAPL:
$8.25
ENPH:
42.86
AAPL:
39.60
ENPH:
0.98
AAPL:
5.21
ENPH:
3.74
AAPL:
10.75
ENPH:
4.70
AAPL:
45.29
ENPH:
$1.40B
AAPL:
$451.44B
ENPH:
$619.16M
AAPL:
$216.07B
ENPH:
$189.48M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ENPH
AAPL
Сравнение ENPH c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENPH | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 4.02 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 9.58 | -9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENPH и AAPL
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -81.80% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.44% | -13.80% | -31.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.45% | -33.36% | -52.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -33.36% | -58.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | -38.52% | -53.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.26% | -2.14% | -86.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -29.54% | -21.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.47% | 5.78% | +17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и AAPL
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 10.61% | +10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.37% | 19.34% | +50.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.92% | 24.55% | +59.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.62% | 27.79% | +42.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.38% | 29.08% | +49.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и AAPL
ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENPH и AAPL
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
ENPH and AAPL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (21.42%) compared to AAPL (10.61%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор