PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENFR с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с XLE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 11.52%/yr vs 9.80%/yr for XLE. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 25.09%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 11.52% против 9.80% соответственно.

ENFR

1 день
-1.28%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
14.82%
С начала года
25.09%
1 год
25.93%
3 года*
26.02%
5 лет*
21.52%
10 лет*
11.52%
Всё время*
8.37%

XLE

1 день
-2.07%
1 месяц
7.87%
6 месяцев
9.98%
С начала года
29.95%
1 год
38.22%
3 года*
13.23%
5 лет*
22.66%
10 лет*
9.80%
Всё время*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ENFR

Alerian Energy Infrastructure ETF
$5.57M$4.08M$3.12M

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF
$1.81B$1.78B$1.93B

Сравнение доходности по годам ENFR и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		25.09%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.95%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between ENFR and XLE is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г.

0.76

The correlation between ENFR and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

ENFR vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ENFR c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENFRXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.82

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.38

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.56

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

6.80

+0.55

ENFR vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENFR и XLE

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-71.26%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-14.98%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-20.14%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-26.04%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-66.81%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-7.73%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-17.93%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

5.64%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и XLE

Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 4.95%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.16%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

16.48%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

21.12%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

25.76%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

29.58%

-4.93%

Сравнение комиссий ENFR и XLE

ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и XLE

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности XLE в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.01%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.65%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and XLE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (6.16%) compared to ENFR (4.95%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, ENFR leads with 11.52% vs 9.80% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.52% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 2.65% for XLE.

ENFR is categorized as Infrastructure Equities, while XLE is Energy Equities. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: SS&C and State Street. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор