Сравнение ENFR с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
ENFR и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENFR и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 20.63%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.43% против 11.23% соответственно.
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENFR и XLE
ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
ENFR vs. XLE — Ранг доходности на риск
ENFR
XLE
Сравнение ENFR c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENFR | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.56 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.61 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 4.23 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENFR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.18 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ENFR и XLE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и XLE
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и XLE
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENFR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -71.26% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -18.79% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -26.04% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -66.81% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -5.74% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -18.05% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 7.15% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и XLE
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 4.18%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENFR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.45% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 14.46% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 25.21% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 26.09% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 29.50% | -4.76% |