PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с XDTE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. ENFR is passively managed, while XDTE is actively managed. Over the past year, ENFR returned 26.50% vs 21.75% for XDTE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 6.97%.

ENFR

1 день
0.73%
1 месяц
0.52%
С начала года
25.97%
6 месяцев
26.39%
1 год
26.50%
3 года*
28.39%
5 лет*
19.43%
10 лет*
12.28%

XDTE

1 день
0.65%
1 месяц
-0.46%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.43%
1 год
21.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и XDTE

2026 (YTD)20252024
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		25.97%5.88%32.95%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.97%12.60%17.12%

Correlation

The correlation between ENFR and XDTE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.23

The correlation between ENFR and XDTE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENFR и XDTE

Секторы
ENFR
XDTE

Энергетика

98.8%
3.5%

Промышленность

3.4%
8.3%

Коммунальные услуги

1.0%
2.4%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Энергетика

ENFR
98.8%
XDTE
3.5%

Промышленность

ENFR
3.4%
XDTE
8.3%

Коммунальные услуги

ENFR
1.0%
XDTE
2.4%

Финансовые услуги

ENFR
0.2%
XDTE
11.8%

Сырьевые материалы

ENFR

-

XDTE
1.8%

Коммуникационные услуги

ENFR

-

XDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

XDTE
10.1%

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

XDTE
4.9%

Здравоохранение

ENFR

-

XDTE
8.5%

Недвижимость

ENFR

-

XDTE
1.9%

Технологии

ENFR

-

XDTE
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

ENFR vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENFRXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.92

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.55

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.84

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

12.55

-4.37

ENFR vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENFR и XDTE

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-19.09%

-49.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-7.68%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-2.36%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.95%

-2.32%

-13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.74%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и XDTE

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

3.93%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

8.88%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

11.38%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

13.92%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

13.92%

+10.75%

Сравнение комиссий ENFR и XDTE

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и XDTE

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности XDTE в 33.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.43%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and XDTE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.63%) compared to XDTE (3.93%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, ENFR leads with 26.50% vs 21.75% for XDTE. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 26.50% return vs 21.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.43%, compared with 3.98% for ENFR.

ENFR is categorized as Energy Equities, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: SS&C and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор