PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с VWO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 12.28%/yr vs 9.00%/yr for VWO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 12.28% против 9.00% соответственно.

ENFR

1 день
0.73%
1 месяц
0.52%
С начала года
25.97%
6 месяцев
26.39%
1 год
26.50%
3 года*
28.39%
5 лет*
19.43%
10 лет*
12.28%

VWO

1 день
0.76%
1 месяц
-0.65%
С начала года
10.77%
6 месяцев
12.57%
1 год
24.61%
3 года*
16.61%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		25.97%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		10.77%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between ENFR and VWO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г.

0.43

The correlation between ENFR and VWO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENFR и VWO

Секторы
ENFR
VWO

Энергетика

98.8%
4.6%

Промышленность

3.4%
8.0%

Коммунальные услуги

1.0%
2.9%

Финансовые услуги

0.2%
19.5%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Коммуникационные услуги

-

7.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Здравоохранение

-

3.9%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

29.6%

Энергетика

ENFR
98.8%
VWO
4.6%

Промышленность

ENFR
3.4%
VWO
8.0%

Коммунальные услуги

ENFR
1.0%
VWO
2.9%

Финансовые услуги

ENFR
0.2%
VWO
19.5%

Сырьевые материалы

ENFR

-

VWO
8.0%

Коммуникационные услуги

ENFR

-

VWO
7.1%

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

VWO
10.7%

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

VWO
3.7%

Здравоохранение

ENFR

-

VWO
3.9%

Недвижимость

ENFR

-

VWO
2.2%

Технологии

ENFR

-

VWO
29.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

ENFR vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENFRVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.49

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.10

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.21

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

7.80

+0.38

ENFR vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENFR и VWO

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-67.68%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-11.17%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-17.37%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-32.60%

+12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-36.39%

-26.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-2.68%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.95%

-15.80%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.17%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и VWO

Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 5.63%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.64%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

14.04%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

16.54%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

17.48%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

19.22%

+5.45%

Сравнение комиссий ENFR и VWO

ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и VWO

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VWO в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.44%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and VWO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.64%) compared to ENFR (5.63%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, ENFR leads with 12.28% vs 9.00% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 12.28% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 2.44% for VWO.

ENFR is categorized as Energy Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.08% for VWO.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор