PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с VOE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 12.28%/yr vs 10.92%/yr for VOE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 12.28% против 10.92% соответственно.

ENFR

1 день
0.73%
1 месяц
0.52%
С начала года
25.97%
6 месяцев
26.39%
1 год
26.50%
3 года*
28.39%
5 лет*
19.43%
10 лет*
12.28%

VOE

1 день
1.10%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.81%
6 месяцев
11.83%
1 год
24.24%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		25.97%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		12.81%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between ENFR and VOE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г.

0.61

Over the past year, the correlation between ENFR and VOE has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ENFR и VOE

Секторы
ENFR
VOE

Энергетика

98.8%
12.8%

Промышленность

3.4%
14.0%

Коммунальные услуги

1.0%
12.1%

Финансовые услуги

0.2%
16.5%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Здравоохранение

-

6.3%

Недвижимость

-

6.0%

Технологии

-

10.9%

Энергетика

ENFR
98.8%
VOE
12.8%

Промышленность

ENFR
3.4%
VOE
14.0%

Коммунальные услуги

ENFR
1.0%
VOE
12.1%

Финансовые услуги

ENFR
0.2%
VOE
16.5%

Сырьевые материалы

ENFR

-

VOE
5.8%

Коммуникационные услуги

ENFR

-

VOE
2.2%

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

VOE
5.7%

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

VOE
7.9%

Здравоохранение

ENFR

-

VOE
6.3%

Недвижимость

ENFR

-

VOE
6.0%

Технологии

ENFR

-

VOE
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

ENFR vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENFRVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.10

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.01

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.52

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

13.34

-5.16

ENFR vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENFR и VOE

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-61.50%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-6.93%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-18.45%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-19.70%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-43.18%

-19.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

0.00%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.95%

-8.34%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.83%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и VOE

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

3.19%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

8.30%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

11.63%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

16.06%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

18.83%

+5.84%

Сравнение комиссий ENFR и VOE

ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и VOE

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VOE в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and VOE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.63%) compared to VOE (3.19%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, ENFR leads with 12.28% vs 10.92% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 12.28% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.84% for VOE.

ENFR is categorized as Energy Equities, while VOE is Mid Cap Value Equities. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор