Сравнение ENFR с ULTY
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. ENFR is passively managed, while ULTY is actively managed. Over the past year, ENFR returned 26.50% vs 3.61% for ULTY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ENFR charges 0.35%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 8.80%.
ENFR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- 12.28%
ULTY
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENFR и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.97% | 5.88% | 37.28% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 8.80% | -0.84% | -4.73% |
Correlation
The correlation between ENFR and ULTY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between ENFR and ULTY has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов ENFR и ULTY
Секторы
ENFR
ULTY
Энергетика
-
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Энергетика
ENFR
ULTY
-
Промышленность
ENFR
ULTY
Коммунальные услуги
ENFR
ULTY
-
Финансовые услуги
ENFR
ULTY
Сырьевые материалы
ENFR
-
ULTY
Коммуникационные услуги
ENFR
-
ULTY
Потребительский циклический сектор
ENFR
-
ULTY
Потребительский защитный сектор
ENFR
-
ULTY
Здравоохранение
ENFR
-
ULTY
Недвижимость
ENFR
-
ULTY
-
Технологии
ENFR
-
ULTY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. ULTY — Ранг доходности на риск
ENFR
ULTY
Сравнение ENFR c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENFR | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 0.15 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 0.29 | +7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENFR и ULTY
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -26.85% | -41.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -24.16% | +15.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -10.79% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -9.90% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 12.47% | -9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и ULTY
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 5.63%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 8.04% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 16.40% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 21.55% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 27.32% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 27.32% | -2.65% |
Сравнение комиссий ENFR и ULTY
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и ULTY
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности ULTY в 113.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.38% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and ULTY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (8.04%) compared to ENFR (5.63%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, ENFR leads with 26.50% vs 3.61% for ULTY. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 26.50% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 113.38%, compared with 3.98% for ENFR.
ENFR is categorized as Energy Equities, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: SS&C and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 1.14% for ULTY.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор