Сравнение ENFR с SUN
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) is Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while SUN (Sunoco LP) is a stock. Over the past 10 years, ENFR returned 12.28%/yr vs 18.66%/yr for SUN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и SUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 25.97%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 28.53%. За последние 10 лет акции ENFR уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 12.28% против 18.66% соответственно.
ENFR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- 12.28%
SUN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 25.21%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 18.66%
Сравнение доходности по годам ENFR и SUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.97% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
SUN Sunoco LP | 28.53% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
Correlation
The correlation between ENFR and SUN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.52 |
The correlation between ENFR and SUN has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. SUN — Ранг доходности на риск
ENFR
SUN
Сравнение ENFR c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENFR | SUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.64 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 6.54 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENFR и SUN
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, примерно равная максимальной просадке SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и SUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -65.47% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -11.05% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -21.29% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -21.29% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -62.94% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -9.53% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -16.30% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.47% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и SUN
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 5.63%, в то время как у Sunoco LP (SUN) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 8.22% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 16.97% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 23.06% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 23.67% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 31.76% | -7.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и SUN
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности SUN в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
SUN Sunoco LP | 5.74% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and SUN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUN has higher volatility (8.22%) compared to ENFR (5.63%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs SUN's -65.47%.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и SUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор