PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с SCMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с SCMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while SCMB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENFR returned 27.99%/yr vs 3.37%/yr for SCMB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 1.07%.

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%

SCMB

1 день
-0.12%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.86%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и SCMB

2026 (YTD)2025202420232022
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%42.17%15.63%6.04%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		1.07%3.78%0.91%5.86%3.05%

Correlation

The correlation between ENFR and SCMB is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.03

The correlation between ENFR and SCMB shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENFR и SCMB

Секторы
ENFR
SCMB

Энергетика

98.8%
0.0%

Промышленность

3.4%
0.2%

Коммунальные услуги

1.0%
0.2%

Финансовые услуги

0.2%
8.9%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

-

0.9%

Энергетика

ENFR
98.8%
SCMB
0.0%

Промышленность

ENFR
3.4%
SCMB
0.2%

Коммунальные услуги

ENFR
1.0%
SCMB
0.2%

Финансовые услуги

ENFR
0.2%
SCMB
8.9%

Сырьевые материалы

ENFR

-

SCMB
0.0%

Коммуникационные услуги

ENFR

-

SCMB
0.5%

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

SCMB
2.6%

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

SCMB
0.1%

Здравоохранение

ENFR

-

SCMB
0.1%

Недвижимость

ENFR

-

SCMB
3.4%

Технологии

ENFR

-

SCMB
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

Schwab Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с SCMB:
SCMB с VTEBSCMB с SWNTXSCMB с SCYBSCMB с MUBSCMB с SCHDSCMB с MUSTSCMB с VWIUX

Доходность на риск

ENFR vs. SCMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENFRSCMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.34

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.45

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.36

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

7.89

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENFR vs. SCMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMB равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENFRSCMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.34

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.97

-0.63

Просадки

Сравнение просадок ENFR и SCMB

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и SCMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRSCMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-6.13%

-62.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-2.92%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-5.57%

-10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-0.87%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-1.32%

-14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

0.87%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и SCMB

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRSCMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

1.04%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

2.17%

+9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

2.94%

+11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

4.16%

+15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

4.16%

+20.53%

Сравнение комиссий ENFR и SCMB

ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и SCMB

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SCMB в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.54%3.36%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and SCMB have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (6.18%) compared to SCMB (1.04%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs SCMB's -6.13%.

On 3-year performance, ENFR leads with 27.99% vs 3.37% for SCMB. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCMB has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ENFR has performed better with a 27.99% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 3.54% for SCMB.

ENFR is categorized as Energy Equities, while SCMB is Municipal Bonds. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: SS&C and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.03% for SCMB.

SCMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и SCMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор