Сравнение ENFR с SBIO
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 11.52%/yr vs 10.90%/yr for SBIO. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и SBIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 25.09%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 29.42%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции SBIO по среднегодовой доходности: 11.52% против 10.90% соответственно.
ENFR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 8.37%
SBIO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 29.16%
- С начала года
- 29.42%
- 1 год
- 99.07%
- 3 года*
- 30.44%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 10.90%
- Всё время*
- 9.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.57M | $4.08M | $3.12M | |
| $2.12M | $3.03M | $2.23M |
Сравнение доходности по годам ENFR и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.09% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 29.42% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
Correlation
The correlation between ENFR and SBIO is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between ENFR and SBIO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. SBIO — Ранг доходности на риск
ENFR
SBIO
Сравнение ENFR c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENFR | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 7.87 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 20.55 | -13.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENFR и SBIO
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и SBIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -63.06% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -12.66% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -42.44% | +26.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -52.49% | +32.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -63.06% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -3.84% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -28.12% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.84% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и SBIO
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 4.95%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 9.22% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 24.14% | -11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 31.15% | -15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 33.89% | -14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 33.20% | -8.55% |
Сравнение комиссий ENFR и SBIO
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и SBIO
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.01% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and SBIO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIO has higher volatility (9.22%) compared to ENFR (4.95%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs SBIO's -63.06%.
On 10-year performance, ENFR leads with 11.52% vs 10.90% for SBIO. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.52% return vs 10.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.
ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.00% for SBIO.
ENFR is categorized as Infrastructure Equities, while SBIO is Health & Biotech Equities. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.50% for SBIO.
SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и SBIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор