Сравнение ENFR с PNNT
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) is Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while PNNT (PennantPark Investment Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ENFR returned 12.28%/yr vs 7.07%/yr for PNNT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и PNNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью -29.84%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции PNNT по среднегодовой доходности: 12.28% против 7.07% соответственно.
ENFR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- 12.28%
PNNT
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -29.84%
- 6 месяцев
- -27.65%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 7.07%
Сравнение доходности по годам ENFR и PNNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.97% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | -29.84% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 61.71% | -17.99% | 14.30% | 2.05% | -0.65% |
Correlation
The correlation between ENFR and PNNT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.36 |
The correlation between ENFR and PNNT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. PNNT — Ранг доходности на риск
ENFR
PNNT
Сравнение ENFR c PNNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENFR | PNNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.78 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.80 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | -1.65 | +9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENFR и PNNT
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и PNNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -82.16% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -42.61% | +33.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -42.61% | +27.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -42.61% | +22.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -69.14% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -40.28% | +36.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -15.29% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 20.58% | -17.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и PNNT
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 5.63%, в то время как у PennantPark Investment Corporation (PNNT) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 9.97% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 23.95% | -12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 27.06% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 23.79% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 32.76% | -8.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и PNNT
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности PNNT в 24.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | 24.94% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and PNNT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNNT has higher volatility (9.97%) compared to ENFR (5.63%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs PNNT's -82.16%.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и PNNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор