PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с MDST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. ENFR is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, ENFR returned 25.40% vs 17.62% for MDST. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 14.94%.

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и MDST

2026 (YTD)20252024
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%26.95%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%

Correlation

The correlation between ENFR and MDST is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.87

The correlation between ENFR and MDST has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENFR и MDST

Секторы
ENFR
MDST

Энергетика

98.8%
100.0%

Промышленность

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

ENFR
98.8%
MDST
100.0%

Промышленность

ENFR
3.4%
MDST

-

Коммунальные услуги

ENFR
1.0%
MDST

-

Финансовые услуги

ENFR
0.2%
MDST

-

Сырьевые материалы

ENFR

-

MDST

-

Коммуникационные услуги

ENFR

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

MDST

-

Здравоохранение

ENFR

-

MDST

-

Недвижимость

ENFR

-

MDST

-

Технологии

ENFR

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPX

Доходность на риск

ENFR vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENFRMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.47

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.13

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.63

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

7.46

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENFR vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDST равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENFRMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.47

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.16

-0.82

Просадки

Сравнение просадок ENFR и MDST

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-14.19%

-54.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-6.74%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-3.53%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-2.17%

-13.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.37%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и MDST

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.87%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

8.36%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

12.12%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

16.11%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

16.11%

+8.58%

Сравнение комиссий ENFR и MDST

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и MDST

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности MDST в 9.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and MDST have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (6.18%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, ENFR leads with 25.40% vs 17.62% for MDST. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 25.40% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 4.03% for ENFR.

They also come from different issuers: SS&C and Westwood. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.80% for MDST.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор