PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с IDOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 11.96%/yr vs 10.99%/yr for IDOG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у IDOG с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции IDOG по среднегодовой доходности: 11.96% против 10.99% соответственно.

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Correlation

The correlation between ENFR and IDOG is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

0.52

Over the past year, the correlation between ENFR and IDOG has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ENFR и IDOG

Секторы
ENFR
IDOG

Энергетика

98.8%
10.7%

Промышленность

3.4%
11.7%

Коммунальные услуги

1.0%
10.0%

Финансовые услуги

0.2%
11.0%

Сырьевые материалы

-

10.0%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Здравоохранение

-

9.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

8.5%

Энергетика

ENFR
98.8%
IDOG
10.7%

Промышленность

ENFR
3.4%
IDOG
11.7%

Коммунальные услуги

ENFR
1.0%
IDOG
10.0%

Финансовые услуги

ENFR
0.2%
IDOG
11.0%

Сырьевые материалы

ENFR

-

IDOG
10.0%

Коммуникационные услуги

ENFR

-

IDOG
9.9%

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

IDOG
9.5%

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

IDOG
9.4%

Здравоохранение

ENFR

-

IDOG
9.3%

Недвижимость

ENFR

-

IDOG

-

Технологии

ENFR

-

IDOG
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD

Доходность на риск

ENFR vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENFRIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.68

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.58

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

5.51

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

19.31

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENFR vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENFRIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.68

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.86

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ENFR и IDOG

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-37.32%

-30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-6.47%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-13.92%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-25.31%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-37.32%

-25.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-0.47%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-7.93%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.84%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и IDOG

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.13%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.09%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

13.33%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

15.61%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

17.45%

+7.24%

Сравнение комиссий ENFR и IDOG

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и IDOG

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности IDOG в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and IDOG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (6.18%) compared to IDOG (4.13%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs IDOG's -37.32%.

On 10-year performance, ENFR leads with 11.96% vs 10.99% for IDOG. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.96% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

ENFR has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 3.42% for IDOG.

ENFR is categorized as Energy Equities, while IDOG is Foreign Large Cap Equities. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор