PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с EPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с EPD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) is Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while EPD (Enterprise Products Partners L.P.) is a stock. Over the past 10 years, ENFR returned 12.28%/yr vs 10.61%/yr for EPD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 12.28% против 10.61% соответственно.

ENFR

1 день
0.73%
1 месяц
0.52%
С начала года
25.97%
6 месяцев
26.39%
1 год
26.50%
3 года*
28.39%
5 лет*
19.43%
10 лет*
12.28%

EPD

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.72%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.53%
1 год
24.43%
3 года*
20.73%
5 лет*
15.96%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и EPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		25.97%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		19.79%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%

Correlation

The correlation between ENFR and EPD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г.

0.74

The correlation between ENFR and EPD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

Enterprise Products Partners L.P.

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN

Доходность на риск

ENFR vs. EPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENFREPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.54

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.24

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.24

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

9.50

-1.32

ENFR vs. EPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPD равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENFR и EPD

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и EPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFREPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-58.78%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-7.56%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-15.40%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-18.06%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-58.04%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-6.41%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.95%

-10.22%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.58%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и EPD

Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 5.63%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFREPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.00%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

13.27%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

15.90%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

17.23%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

24.14%

+0.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и EPD

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности EPD в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.88%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and EPD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPD has higher volatility (6.00%) compared to ENFR (5.63%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs EPD's -58.78%.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и EPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор