Сравнение ENFR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ENFR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENFR или SPY.
Основные характеристики
| ENFR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.14% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 29.78% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | 18.12% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.24% | 13.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.89% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 13.68% | 11.60% |
| Макс. просадка | -68.28% | -55.19% |
| Current Drawdown | -1.81% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между ENFR и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и SPY
С начала года, ENFR показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции ENFR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.89% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENFR и SPY
ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENFR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и SPY
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 5.11% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% | 2.15% | 0.26% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и SPY
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и SPY
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 3.67%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.