PortfoliosLab logo
Сравнение ENFR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ENFR и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ENFR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.22%
-0.58%
ENFR
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENFR:

2.34

SPY:

0.62

Коэф-т Сортино

ENFR:

3.04

SPY:

0.90

Коэф-т Омега

ENFR:

1.40

SPY:

1.12

Коэф-т Кальмара

ENFR:

3.68

SPY:

0.86

Коэф-т Мартина

ENFR:

11.77

SPY:

2.84

Индекс Язвы

ENFR:

3.10%

SPY:

3.03%

Дневная вол-ть

ENFR:

15.61%

SPY:

13.88%

Макс. просадка

ENFR:

-68.28%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ENFR:

-2.01%

SPY:

-8.20%

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции ENFR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.42% против 12.47% соответственно.


ENFR

С начала года

7.34%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

18.54%

1 год

36.65%

5 лет

34.66%

10 лет

7.42%

SPY

С начала года

-4.00%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-0.72%

1 год

8.80%

5 лет

19.18%

10 лет

12.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ENFR и SPY

ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии ENFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ENFR: 0.35%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENFR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENFR
Ранг риск-скорректированной доходности ENFR, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENFR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENFR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ENFR, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
ENFR: 2.34
SPY: 0.62
Коэффициент Сортино ENFR, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
ENFR: 3.04
SPY: 0.90
Коэффициент Омега ENFR, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ENFR: 1.40
SPY: 1.12
Коэффициент Кальмара ENFR, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ENFR: 3.68
SPY: 0.86
Коэффициент Мартина ENFR, с текущим значением в 11.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
ENFR: 11.77
SPY: 2.84

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.34
0.62
ENFR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и SPY

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SPY в 1.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF
4.19%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%2.15%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ENFR и SPY

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.01%
-8.20%
ENFR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и SPY

Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 5.07%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.07%
5.81%
ENFR
SPY