Сравнение ENFR с DVXE
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - ENFR tracks the Alerian Midstream Energy Select Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 26.03%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
ENFR
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 26.03%
- 6 месяцев
- 24.35%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 11.90%
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENFR и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 26.03% | 2.79% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between ENFR and DVXE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. DVXE — Ранг доходности на риск
ENFR
DVXE
Сравнение ENFR c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENFR | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENFR | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.98 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и DVXE
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -17.96% | -50.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -12.06% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -5.83% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 31.16% | -16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 31.16% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 31.16% | -6.48% |
Сравнение комиссий ENFR и DVXE
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и DVXE
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and DVXE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for DVXE.
ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: SS&C and WEBs. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор