PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENB с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ENB с ^GSPC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enbridge Inc. (ENB) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENB или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ENB и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ENB и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENB:

1.64

^GSPC:

0.63

Коэф-т Сортино

ENB:

2.12

^GSPC:

1.04

Коэф-т Омега

ENB:

1.29

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

ENB:

1.65

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

ENB:

8.70

^GSPC:

2.59

Индекс Язвы

ENB:

3.06%

^GSPC:

4.94%

Дневная вол-ть

ENB:

16.68%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

ENB:

-46.35%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ENB:

-4.25%

^GSPC:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.62% против 10.78% соответственно.

ENB

С начала года

7.33%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

8.83%

1 год

27.16%

5 лет

14.82%

10 лет

4.62%

^GSPC

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENB и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB
Ранг риск-скорректированной доходности ENB, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ENB и ^GSPC

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и ^GSPC

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 5.60%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...