PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ENB с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enbridge Inc. (ENB) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ENB и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENB и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB
Enbridge Inc.		13.67%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.07% против 12.24% соответственно.

ENB

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.57%
С начала года
13.67%
6 месяцев
11.18%
1 год
27.42%
3 года*
19.61%
5 лет*
15.05%
10 лет*
10.07%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с VOOENB с ENSENB с SCHDENB с WMB
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ENB vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENB^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.92

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.41

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.41

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

6.61

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENB vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENB^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.92

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между ENB и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ENB и ^GSPC

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ENB^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-56.78%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-12.14%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-25.43%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-33.92%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-5.78%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-10.75%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.60%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и ^GSPC

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 3.55%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENB^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.37%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.55%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

18.33%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

16.90%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

18.05%

+6.36%