Сравнение ENB с ^GSPC

С начала года, ENB показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.59% против 11.04% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Enbridge Inc. (ENB) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что ENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.