PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSF с PEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, EMSF returned 63.33% vs 75.31% for PEMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.

Доходность

Сравнение доходности EMSF и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 45.34%, что значительно выше, чем у PEMX с доходностью 40.36%.

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEMX

1 день
-0.63%
1 месяц
11.09%
С начала года
40.36%
6 месяцев
45.50%
1 год
75.31%
3 года*
34.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSF и PEMX

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%1.88%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		40.36%34.01%17.21%12.39%

Correlation

The correlation between EMSF and PEMX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between EMSF and PEMX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMSF и PEMX

Секторы
EMSF
PEMX

Технологии

43.6%
45.0%

Финансовые услуги

16.6%
24.4%

Промышленность

15.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
4.2%

Здравоохранение

6.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
1.2%

Коммунальные услуги

2.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.6%

Недвижимость

1.6%
0.9%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Энергетика

-

-

Технологии

EMSF
43.6%
PEMX
45.0%

Финансовые услуги

EMSF
16.6%
PEMX
24.4%

Промышленность

EMSF
15.0%
PEMX
8.6%

Потребительский циклический сектор

EMSF
7.7%
PEMX
4.2%

Здравоохранение

EMSF
6.8%
PEMX
1.9%

Потребительский защитный сектор

EMSF
3.9%
PEMX
1.2%

Коммунальные услуги

EMSF
2.8%
PEMX
4.5%

Коммуникационные услуги

EMSF
2.0%
PEMX
6.6%

Недвижимость

EMSF
1.6%
PEMX
0.9%

Сырьевые материалы

EMSF

-

PEMX
2.8%

Энергетика

EMSF

-

PEMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с XCNYEMSF с MINVEMSF с DFEM
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с emxcPEMX с EMXCPEMX с VWO

Доходность на риск

EMSF vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFPEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.52

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.30

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

5.24

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

20.66

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMX равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.52

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.99

-1.01

Просадки

Сравнение просадок EMSF и PEMX

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и PEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSFPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-14.91%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-14.45%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.63%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-2.84%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.66%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и PEMX

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеют волатильность 9.96% и 9.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSFPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

9.67%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

18.73%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

21.51%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

18.18%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

18.18%

+4.57%

Сравнение комиссий EMSF и PEMX

EMSF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и PEMX

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности PEMX в 4.99%

ПозицияTTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		4.99%7.00%5.00%0.72%

Часто задаваемые вопросы

EMSF and PEMX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSF has higher volatility (9.96%) compared to PEMX (9.67%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs PEMX's -14.91%.

On 1-year performance, PEMX leads with 75.31% vs 63.33% for EMSF. On fees, EMSF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PEMX has been the lower-risk option at 9.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PEMX has performed better with a 75.31% return vs 63.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMSF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.

PEMX has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 1.30% for EMSF.

They also come from different issuers: Matthews and Putnam. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.85% for PEMX.

PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSF и PEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор