Сравнение EMSF с PEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).
EMSF и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EMSF и PEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMSF и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 10.93% | 19.20% | -3.09% | 1.88% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 17.21% | 12.39% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMSF показывает доходность 10.93%, а PEMX немного ниже – 10.51%.
EMSF
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 10.93%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMSF и PEMX
EMSF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Доходность на риск
EMSF vs. PEMX — Ранг доходности на риск
EMSF
PEMX
Сравнение EMSF c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMSF | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.52 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 3.23 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.46 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 3.61 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 14.76 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMSF | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.52 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.60 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между EMSF и PEMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSF и PEMX
Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности PEMX в 6.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.70% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок EMSF и PEMX
Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и PEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMSF | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -14.91% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -14.45% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -9.73% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -2.89% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.53% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSF и PEMX
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMSF | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 10.37% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 15.91% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 20.51% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 17.17% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 17.17% | +4.61% |