PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с MEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSF с MEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds from Matthews. Both are actively managed. Over the past year, EMSF returned 63.33% vs 70.49% for MEMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMSF и MEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 45.34%, что значительно выше, чем у MEMX с доходностью 33.07%.

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEMX

1 день
-0.97%
1 месяц
10.92%
С начала года
33.07%
6 месяцев
42.31%
1 год
70.49%
3 года*
26.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSF и MEMX

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%1.88%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		33.07%35.88%5.50%9.21%

Correlation

The correlation between EMSF and MEMX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between EMSF and MEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMSF и MEMX

Секторы
EMSF
MEMX

Технологии

43.6%
39.5%

Финансовые услуги

16.6%
25.1%

Промышленность

15.0%
9.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.8%

Здравоохранение

6.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.1%

Коммунальные услуги

2.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.4%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Энергетика

-

2.8%

Технологии

EMSF
43.6%
MEMX
39.5%

Финансовые услуги

EMSF
16.6%
MEMX
25.1%

Промышленность

EMSF
15.0%
MEMX
9.6%

Потребительский циклический сектор

EMSF
7.7%
MEMX
7.8%

Здравоохранение

EMSF
6.8%
MEMX
4.5%

Потребительский защитный сектор

EMSF
3.9%
MEMX
2.1%

Коммунальные услуги

EMSF
2.8%
MEMX
1.1%

Коммуникационные услуги

EMSF
2.0%
MEMX
3.4%

Недвижимость

EMSF
1.6%
MEMX
1.5%

Сырьевые материалы

EMSF

-

MEMX
2.6%

Энергетика

EMSF

-

MEMX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с PPEMEMSF с MINVEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с EMDM
Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с NTSEMEMX с IMOMMEMX с DODEX

Доходность на риск

EMSF vs. MEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c MEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFMEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.29

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.11

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.58

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

4.82

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

19.20

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. MEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEMX равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и MEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFMEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.29

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.45

-0.47

Просадки

Сравнение просадок EMSF и MEMX

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и MEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSFMEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-19.27%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-14.70%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.97%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.49%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.68%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и MEMX

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSFMEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

9.43%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

19.04%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

21.53%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

17.09%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

17.09%

+5.66%

Сравнение комиссий EMSF и MEMX

И EMSF, и MEMX имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и MEMX

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности MEMX в 3.67%

ПозицияTTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.67%4.88%0.99%1.13%

Часто задаваемые вопросы

EMSF and MEMX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSF has higher volatility (9.96%) compared to MEMX (9.43%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs MEMX's -19.27%.

On 1-year performance, MEMX leads with 70.49% vs 63.33% for EMSF. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MEMX has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEMX has performed better with a 70.49% return vs 63.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMSF and MEMX have the same expense ratio: 0.79% per year.

MEMX has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 1.30% for EMSF.

MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSF и MEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор