PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSF с IEMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

EMSF и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSF и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSF и IEMG

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		10.93%19.20%-3.09%1.88%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%6.94%

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 4.55%.

EMSF

1 день
1.27%
1 месяц
-6.57%
С начала года
10.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
32.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с ASIA
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Сравнение комиссий EMSF и IEMG

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EMSF vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.70

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.30

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.58

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

9.84

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.28

+0.23

Корреляция

Корреляция между EMSF и IEMG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и IEMG

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности IEMG в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.70%1.88%3.29%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок EMSF и IEMG

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и IEMG.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSFIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-38.71%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-13.21%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-9.40%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-13.11%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.46%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и IEMG

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSFIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

9.35%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

14.68%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

19.79%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

17.91%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

19.84%

+1.94%