Сравнение EMSF с FMQQ
EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMSF is actively managed, while FMQQ is passively managed. Over the past year, EMSF returned 36.88% vs -18.23% for FMQQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.86%/yr for FMQQ.
Доходность
Сравнение доходности EMSF и FMQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMSF показывает доходность 32.60%, что значительно выше, чем у FMQQ с доходностью -12.51%.
EMSF
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -9.12%
- 6 месяцев
- 23.77%
- С начала года
- 32.60%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMQQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- -9.85%
- С начала года
- -12.51%
- 1 год
- -18.23%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMSF и FMQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 32.60% | 19.20% | -3.09% | 0.98% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.51% | 10.77% | 12.45% | 8.93% |
Correlation
The correlation between EMSF and FMQQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between EMSF and FMQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSF vs. FMQQ — Ранг доходности на риск
EMSF
FMQQ
Сравнение EMSF c FMQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMSF | FMQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.59 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -1.05 | +8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMSF и FMQQ
Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки FMQQ в -64.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и FMQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSF | FMQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -64.51% | +39.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -30.82% | +16.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.41% | -52.70% | +38.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -49.46% | +43.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 17.39% | -12.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSF и FMQQ
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSF | FMQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | 4.22% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.83% | 16.28% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 19.23% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 24.69% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 24.69% | -0.49% |
Сравнение комиссий EMSF и FMQQ
EMSF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMQQ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSF и FMQQ
Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности FMQQ в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.42% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
EMSF and FMQQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMSF has higher volatility (12.03%) compared to FMQQ (4.22%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs FMQQ's -64.51%.
On 1-year performance, EMSF leads with 36.88% vs -18.23% for FMQQ. On fees, EMSF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 36.88% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMSF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
EMSF has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.70% for FMQQ.
They also come from different issuers: Matthews and EMQQ. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.86% for FMQQ.
EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMSF и FMQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор