PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSF с EMM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).

EMSF и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSF и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSF и EMM

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		9.54%19.20%-3.09%1.88%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у EMM с доходностью 3.30%.

EMSF

1 день
4.37%
1 месяц
-9.73%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.20%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с XCNYEMSF с MCHSEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с ASIA
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO

Сравнение комиссий EMSF и EMM

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EMM в 0.75%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

EMSF vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.11

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.73

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.74

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

12.09

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа EMM равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.11

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.74

-0.25

Корреляция

Корреляция между EMSF и EMM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и EMM

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности EMM в 0.87%

TTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.72%1.88%3.29%0.02%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%

Просадки

Сравнение просадок EMSF и EMM

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и EMM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSFEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-21.99%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-14.75%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-11.39%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-4.82%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.34%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и EMM

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSFEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

11.02%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

15.75%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

19.63%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

17.69%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

17.69%

+4.10%