Сравнение EMSF с DGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS).
EMSF и DGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EMSF и DGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMSF и DGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 9.54% | 19.20% | -3.09% | 1.88% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 5.34% | 21.18% | 1.13% | 7.73% |
Доходность по периодам
С начала года, EMSF показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 5.34%.
EMSF
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGS
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMSF и DGS
EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.
Доходность на риск
EMSF vs. DGS — Ранг доходности на риск
EMSF
DGS
Сравнение EMSF c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMSF | DGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.76 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.37 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.56 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 9.49 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMSF | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.76 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.21 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между EMSF и DGS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSF и DGS
Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности DGS в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.72% | 1.88% | 3.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.49% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок EMSF и DGS
Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и DGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMSF | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -61.83% | +37.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -10.99% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -7.62% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -12.68% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.96% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSF и DGS
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMSF | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | 8.48% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 11.46% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 16.59% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 14.66% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 17.25% | +4.54% |