Сравнение EMSF с DFEV
EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, EMSF returned 40.43% vs 35.45% for DFEV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.
Доходность
Сравнение доходности EMSF и DFEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMSF показывает доходность 34.43%, что значительно выше, чем у DFEV с доходностью 20.53%.
EMSF
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -8.08%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 34.43%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEV
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -6.19%
- 6 месяцев
- 14.69%
- С начала года
- 20.53%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMSF и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 34.43% | 19.20% | -3.09% | 0.98% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 20.53% | 32.54% | 7.26% | 7.17% |
Correlation
The correlation between EMSF and DFEV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between EMSF and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSF vs. DFEV — Ранг доходности на риск
EMSF
DFEV
Сравнение EMSF c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMSF | DFEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.14 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 10.01 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMSF и DFEV
Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и DFEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSF | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -18.49% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -11.35% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -9.04% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -4.66% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 3.55% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSF и DFEV
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSF | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 8.92% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.79% | 19.01% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 20.71% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 17.23% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 17.23% | +6.97% |
Сравнение комиссий EMSF и DFEV
EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSF и DFEV
Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DFEV в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.13% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.40% | 1.88% | 3.29% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, EMSF and DFEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EMSF has higher volatility (12.20%) compared to DFEV (8.92%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs DFEV's -18.49%.
On 1-year performance, EMSF leads with 40.43% vs 35.45% for DFEV. On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. On volatility, DFEV has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 40.43% return vs 35.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.
DFEV has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.40% for EMSF.
They also come from different issuers: Matthews and Dimensional. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.43% for DFEV.
DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMSF и DFEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор