PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSF с DFEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV).

EMSF и DFEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSF и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSF и DFEV

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		9.54%19.20%-3.09%1.88%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.14%32.54%7.26%6.05%

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у DFEV с доходностью 6.14%.

EMSF

1 день
4.37%
1 месяц
-9.73%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.20%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEV

1 день
2.88%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.14%
6 месяцев
12.96%
1 год
36.04%
3 года*
19.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с ASIA
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS

Сравнение комиссий EMSF и DFEV

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

EMSF vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFDFEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.05

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.63

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.75

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

11.33

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа DFEV равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.05

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.83

-0.34

Корреляция

Корреляция между EMSF и DFEV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и DFEV

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности DFEV в 2.47%

TTM2025202420232022
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.72%1.88%3.29%0.02%0.00%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.47%2.69%3.17%3.47%3.35%

Просадки

Сравнение просадок EMSF и DFEV

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и DFEV.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSFDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-18.49%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-12.98%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-8.81%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-4.77%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.16%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и DFEV

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSFDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

9.05%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

12.83%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

17.70%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

15.99%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

15.99%

+5.80%