Сравнение DFEV с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
DFEV и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEV или VXUS.
Основные характеристики
| DFEV | VXUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.85% | 8.78% |
| Дох-ть за 1 год | 21.88% | 19.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.26 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | 7.42 | 9.08 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 2.17% |
| Дневная вол-ть | 14.86% | 12.84% |
| Макс. просадка | -18.49% | -35.97% |
| Текущая просадка | -5.39% | -5.08% |
Корреляция
Корреляция между DFEV и VXUS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEV и VXUS
С начала года, DFEV показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 8.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEV и VXUS
DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEV c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEV и VXUS
Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VXUS в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.76% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.94% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок DFEV и VXUS
Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEV и VXUS
Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.