PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFEV с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEV с SCHG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - DFEV is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. DFEV is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 21.65%/yr vs 24.06%/yr for SCHG. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности DFEV и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.92%.

DFEV

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.96%
6 месяцев
12.66%
С начала года
22.38%
1 год
38.39%
3 года*
21.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.03%

SCHG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
14.32%
С начала года
8.92%
1 год
19.22%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.78%
10 лет*
18.53%
Всё время*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFEV

Dimensional Emerging Markets Value ETF
$11.52M$11.66M$10.08M

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
$257.63M$251.71M$336.60M

Сравнение доходности по годам DFEV и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		22.38%32.54%7.26%15.52%-6.08%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		8.92%17.50%34.95%50.10%-14.66%

Correlation

The correlation between DFEV and SCHG is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.58

The correlation between DFEV and SCHG shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFEV и SCHG

Секторы
DFEV
SCHG

Финансовые услуги

27.8%
7.7%

Технологии

23.8%
44.0%

Сырьевые материалы

11.0%
1.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
11.2%

Промышленность

8.1%
7.6%

Энергетика

7.6%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.3%
14.1%

Недвижимость

2.2%
0.6%

Здравоохранение

1.9%
9.9%

Коммунальные услуги

0.9%
0.5%

Финансовые услуги

DFEV
27.8%
SCHG
7.7%

Технологии

DFEV
23.8%
SCHG
44.0%

Сырьевые материалы

DFEV
11.0%
SCHG
1.6%

Потребительский циклический сектор

DFEV
8.3%
SCHG
11.2%

Промышленность

DFEV
8.1%
SCHG
7.6%

Энергетика

DFEV
7.6%
SCHG
0.9%

Потребительский защитный сектор

DFEV
3.0%
SCHG
1.9%

Коммуникационные услуги

DFEV
2.3%
SCHG
14.1%

Недвижимость

DFEV
2.2%
SCHG
0.6%

Здравоохранение

DFEV
1.9%
SCHG
9.9%

Коммунальные услуги

DFEV
0.9%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VSSDFEV с VXUS
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

DFEV vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFEV c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEVSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.16

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.64

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.18

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

3.71

+5.37

DFEV vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEV и SCHG

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-34.59%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-16.41%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-23.39%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-0.20%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-5.19%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

5.18%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и SCHG

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

4.92%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

12.98%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

16.62%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

22.46%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

21.61%

-4.21%

Сравнение комиссий DFEV и SCHG

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и SCHG

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.10%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

DFEV and SCHG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEV has higher volatility (7.83%) compared to SCHG (4.92%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SCHG leads with 24.06% vs 21.65% for DFEV. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 24.06% return vs 21.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

DFEV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.37% for SCHG.

DFEV is categorized as Emerging Markets Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.04% for SCHG.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор