Сравнение DFEV с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
DFEV и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEV и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEV и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 6.59% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | -6.71% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -14.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEV показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
DFEV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEV и SCHG
DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
DFEV vs. SCHG — Ранг доходности на риск
DFEV
SCHG
Сравнение DFEV c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEV | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.76 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.24 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.09 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 3.71 | +7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEV | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.76 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.79 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFEV и SCHG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEV и SCHG
Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.46% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок DFEV и SCHG
Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEV | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -34.59% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -16.41% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -12.51% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -5.22% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.84% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEV и SCHG
Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEV | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 6.77% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 12.54% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 22.45% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 22.31% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 21.51% | -5.53% |