PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFEV с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFEV и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и SCHG


2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
6.59%32.54%7.26%15.52%-6.71%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-14.93%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.


DFEV

1 день
0.42%
1 месяц
-6.30%
С начала года
6.59%
6 месяцев
12.70%
1 год
35.91%
3 года*
19.18%
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Emerging Markets Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий DFEV и SCHG

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

DFEV vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8888
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFEVSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.76

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.24

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

1.09

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

3.71

+7.74

DFEV vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFEVSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.76

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.79

+0.04

Корреляция

Корреляция между DFEV и SCHG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и SCHG

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
2.46%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и SCHG

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


DFEVSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-34.59%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-16.41%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-12.51%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.22%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.84%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и SCHG

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFEVSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

6.77%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

12.54%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

22.45%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

22.31%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

21.51%

-5.53%