Сравнение DFEV с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
DFEV и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEV или EFA.
Основные характеристики
| DFEV | EFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.85% | 6.89% |
| Дох-ть за 1 год | 21.88% | 18.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.26 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 7.42 | 7.69 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 2.41% |
| Дневная вол-ть | 14.86% | 12.85% |
| Макс. просадка | -18.49% | -61.04% |
| Текущая просадка | -5.39% | -6.24% |
Корреляция
Корреляция между DFEV и EFA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEV и EFA
С начала года, DFEV показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 6.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEV и EFA
DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEV c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEV и EFA
Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности EFA в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.76% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.94% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок DFEV и EFA
Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEV и EFA
Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.