Сравнение DFEV с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
DFEV и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEV или EFA.
Корреляция
Корреляция между DFEV и EFA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEV и EFA
Основные характеристики
DFEV:
0.93
EFA:
1.07
DFEV:
1.33
EFA:
1.53
DFEV:
1.18
EFA:
1.19
DFEV:
1.13
EFA:
1.36
DFEV:
2.73
EFA:
3.17
DFEV:
4.94%
EFA:
4.34%
DFEV:
14.40%
EFA:
12.91%
DFEV:
-18.49%
EFA:
-61.04%
DFEV:
-5.81%
EFA:
-1.64%
Доходность по периодам
С начала года, DFEV показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 8.36%.
DFEV
3.82%
3.89%
0.23%
10.43%
N/A
N/A
EFA
8.36%
6.71%
2.14%
11.08%
6.55%
5.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEV и EFA
DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFEV и EFA
DFEV
EFA
Сравнение DFEV c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEV и EFA
Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности EFA в 2.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 3.06% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.99% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок DFEV и EFA
Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEV и EFA
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) составляет 2.89%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что DFEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.