PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEV с EFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). DFEV is actively managed, while EFA is passively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 25.84%/yr vs 16.44%/yr for EFA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности DFEV и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 8.42%.

DFEV

1 день
-1.36%
1 месяц
9.10%
С начала года
29.46%
6 месяцев
32.40%
1 год
57.15%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFA

1 день
-0.86%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.06%
3 года*
16.44%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEV и EFA

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		29.46%32.54%7.26%15.52%-6.71%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		8.42%31.55%3.49%18.36%-1.63%

Correlation

The correlation between DFEV and EFA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.76

The correlation between DFEV and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEV и EFA

Секторы
DFEV
EFA

Технологии

28.6%
10.4%

Финансовые услуги

16.8%
24.6%

Потребительский циклический сектор

10.5%
7.6%

Промышленность

9.8%
19.9%

Энергетика

7.6%
4.0%

Сырьевые материалы

7.4%
5.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.7%

Здравоохранение

3.3%
10.6%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Коммунальные услуги

0.8%
4.0%

Технологии

DFEV
28.6%
EFA
10.4%

Финансовые услуги

DFEV
16.8%
EFA
24.6%

Потребительский циклический сектор

DFEV
10.5%
EFA
7.6%

Промышленность

DFEV
9.8%
EFA
19.9%

Энергетика

DFEV
7.6%
EFA
4.0%

Сырьевые материалы

DFEV
7.4%
EFA
5.9%

Коммуникационные услуги

DFEV
3.5%
EFA
4.5%

Потребительский защитный сектор

DFEV
3.4%
EFA
6.7%

Здравоохранение

DFEV
3.3%
EFA
10.6%

Недвижимость

DFEV
1.6%
EFA
1.9%

Коммунальные услуги

DFEV
0.8%
EFA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с VXUSDFEV с VSS
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

DFEV vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.32

1.41

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.29

2.04

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.26

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.06

1.85

+3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.06

6.94

+12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

1.41

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.31

+0.80

Просадки

Сравнение просадок DFEV и EFA

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-61.04%

+42.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.42%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-14.05%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.46%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-11.93%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.04%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и EFA

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

4.98%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

12.51%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

15.05%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

16.48%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

17.26%

-0.84%

Сравнение комиссий DFEV и EFA

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и EFA

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности EFA в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.02%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.12%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Часто задаваемые вопросы

DFEV and EFA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEV has higher volatility (7.73%) compared to EFA (4.98%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs EFA's -61.04%.

On 3-year performance, DFEV leads with 25.84% vs 16.44% for EFA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 25.84% return vs 16.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

EFA has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.02% for DFEV.

DFEV is categorized as Emerging Markets Diversified, while EFA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.32% for EFA.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор