PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с DGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с DGS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS).

DFEV и DGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и DGS

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.14%32.54%7.26%15.52%-6.71%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.34%21.18%1.13%19.08%-7.64%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 5.34%.

DFEV

1 день
2.88%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.14%
6 месяцев
12.96%
1 год
36.04%
3 года*
19.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGS

1 день
2.72%
1 месяц
-6.99%
С начала года
5.34%
6 месяцев
6.67%
1 год
29.07%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с VSS
Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VSSDGS с VWO

Сравнение комиссий DFEV и DGS

DFEV берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DGS в 0.58%.

DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

DFEV vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.76

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.37

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.56

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

9.49

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.76

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.21

+0.62

Корреляция

Корреляция между DFEV и DGS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и DGS

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности DGS в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.47%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.49%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и DGS

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и DGS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-61.83%

+43.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-10.99%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-7.62%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-12.68%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.96%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и DGS

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

8.48%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

11.46%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

16.59%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

14.66%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.25%

-1.26%